Тем, кто любит графические построения, предлагаем облегченный вариант волновой торговли, вполне доступный новичкам и по уровню знаний, и по сумме депозита. Тем более, что даже опытные трейдеры, постоянно практикующие волновой анализ, считают совместные комбинации Волн Вульфа и Эллиотта достаточно эффективными.
Фрактальная теория рынков успешно совмещает идеалистическую теорию Доу с математической идеей цикличности любых процессов. В техническом анализе это реализовано в виде прогноза цены по графическим волновым паттернам разного масштаба. На нашем сайте есть и его психологической составляющей.
Современные финансовые потоки вполне соответствуют первому закону Ньютона: на каждое действие рынок предлагает адекватное по силе противодействие. Именно краткосрочную противоположную реакцию и призваны «ловить» Волны Вульфа − несколько укороченные волновые паттерны, основная выгода которых в том, что базовый основной анализ и определение точек входа-выхода можно выполнять на одном (текущем) таймфрейме, а дополнительная разметка на больших или меньших периодах – необязательна. Но тем, кто хочет быть уверенным в торговом сигнале – такой дополнительный анализ все-таки рекомендуется.
Немного вспомним т еорию
Всем, кроме профессионалов волнового анализа, рискнем напомнить основные обозначения, а также основные принципы применения методики торговли по Волнам Вульфа.
Жесткой связи между конкретным уровнем и торговым таймфреймом в принципе нет. В левой колонке содержатся общепринятые названия всех волновых уровней, период которых уменьшается сверху вниз. В следующих колонках – соответствующая каждому уровню маркировка, чем ниже конкретный уровень, тем меньше размер его символов. Все волны разделены на триады. Цвет символов не регулируется, но сам принцип нотации является общепринятым.
Базовых конструкций имеется всего две - для восходящего и для падающего рынка – они состоят из комплекта разнонаправленных волн, при разметке каждая помечается цифрой. Начало отсчета в точке 1, в роли точки 2 выступает любой значимый (на данном таймфрейме) экстремум (максимум/минимум), Вся модель является продолжением волны 1-2. При этом обязательно должен быть зафиксирован выход за уровень первой точки (выше или ниже). Пока это условие не выполнено – данная схема Волной Вульфа не считается.
В теории получается, что мы «идентифицируем» Волну Вульфа, только если четко сформированы волны 1-2-3-4 и можно достаточно точно провести две базовые линии: линию 1-4 (именно на этой линии впоследствии будет расположена конечная торговая цель – точка 6) и линию 1-3, которая покажет уровень завершения волны 5 и начало волны 6. Волна 5 может иногда пробивать эту линию или не доходить до нее.
Точкой входа будет именно расчетная точка 5 и весь период удержания сделки должен уместиться на волне 5-6, но перед этим надо получить для этой «волны» уверенный сигнал. Подойдет обычная скользящая средняя, вернее, ее пробой, а период должен быть таким, чтобы линия индикатора выступала поддержкой волны 5.Также можно использовать обычную трендовую линию по max-мам волны 5, или любую свечную модель разворота в конце волны 5 (например, на линии 1-3).
После формирования точки 5 рынок может «уйти» в коррекцию, но потом развернуться в расчетном направлении и все-таки отработать точку 6, правда, слегка смещенную. После достижению ценой расчетной точки 6 паттерн считается отработанным и все сделки должны фиксироваться. Однако линии разметки Волны Вульфа являются сильными динамическими уровнями поддержки/сопротивления, то есть при их пробое обычно прибыльное движение продолжается.
Если имеется достаточный опыт, то делать разметку волн вручную, но сегодня имеются технические индикаторы с тонкими настройками, которые все построят автоматически и откорректируют по текущей ситуации.
Немного практических замечаний
Как и в большинстве волновых конструкций, достаточно большой процент построенных моделей расходится с реальным рынком, поэтому для подтверждения модели дополнительные фильтры – обязательны. Это могут быть уровни Фибоначчи или Мюррея , свечные модели или Волны Эллиота.
Разумеется, как любые паттерны волнового анализа, Волны Вульфа ищем на таймфреймах не ниже H1.
В самой модели Вульфа как основной фильтр работает точка 2: если в рамках некоторого временного масштаба она представляет собой достаточно значимый экстремум, вероятность отработки модели повышается. Для оценки устойчивости модели также важен угол между линиями 1-4 и 1-3: оптимальным считается около 40-45°, или чуть больше. Если угол составляет менее 40° − торговля по данной модели не рекомендуется.
Во втором варианте все выглядит красиво, но по ряду признаков можно было предположить, что отработка модели маловероятна. В данной структуре волна 2 является сильным минимумом, но если добавить дополнительный фильтр, то видно, что она завершена на уровне 78,6% Фибо. Это позволяет считать ее технической коррекцией и сделать вывод, что в дальнейшем движение по тренду будет продолжено. Также не видно однозначного отбоя от линии 1-3 (нет явного разворота). Но самое главное – не была пробита трендовая линия по минимумам волны 5 − входить в такую сделку очень рискованно.
Третий вариант представляет собой успешную антитрендовую модель.
При построении модели в Волнах Вульфа может появляться дополнительный сектор, называемый sweet zone, является возможной зоной окончания 5-й волны. Вход в сделку в этой зоне считается самым прибыльным. Для построения нужно провести дополнительную линию между вершинами 2 и 4, и строго параллельно продублировать через точку 3. Если же построенная такая линия уже параллельна линии 1-3, то в данной волне такая зона отсутствует.
Если простроенный «угол» получается слишком «растянутым» относительно линии 1-3, то или построения выполнены неправильно, или это вообще не модель Волн Вульфа.
При построении Волн Вульфа техническими индикаторами необходимая зона появится автоматически, но иногда ее границы получаются не совсем корректными. В MetaTrader 4(5) и в большинстве популярных платформ sweet zone можно уточнить при помощи инструмента «Равноудаленный канал». Открывать сделки в самой sweet zone достаточно рискованно, но при наличии подтверждения, например, от сильного ценового уровня (Фибо, Мюррея, границы канала) – вполне можно. Более надежный вход получается после возврата цены в границы Волны Вульфа.
Полная волновая модель (EWA) формируется достаточно долго, так что имеет смысл торговать ее отдельные участки. Рассмотрим несколько стабильных комбинаций, где волны модели Эллиота показаны символами. Не забываем – основным условием для такого анализа является правильное определение той самой базовой фигуры, «внутри» которой собираемся анализировать поведение Волн Вульфа.
Использование Волны Вульфа в волновой конструкции «Зигзаг»
Можно попробовать использовать Волны Вульфа на связке 1-й и 2-й волн основной волновой модели. На достаточно больших периодах можно «увидеть» следующие 3 варианта модели, пригодные для использования, как минимум, для среднесрочных сделок..
Вариант 1 возникает, когда пятая волна Эллиота формируется приблизительно равной первой, а третья превышает первую не более чем в 1,618 раза.
Вариант 2 формируется, когда проявляется негармоничное удлинение пятой волны. Тогда первой Волной Вульфа будет считаться волна (4) или волна (5) по EWA. Дальнейшее соответствие волн аналогично предыдущему случаю.
Обратите внимание: наклон у линии 1-4 был достаточно сильный, волна (3) была завершена как раз у этой линии, но волна (5) сумела сформировать новый максимум прямо на линии Фибо и дала возможность для, как минимум, сильной коррекции.
Вариант 3 проявляется, если третья волна более чем в 1,618 раз длиннее первой, а пятая существенно меньше первой или усеченная.
Несмотря на то, что волна [i] закончилась у линии 1-4, после коррекции линия была пробила и цена пошла дальше вверх.
Предлагаемые модели, конечно, не закономерность, но опытный волновик «видит» на рынке их достаточно часто. Во всех вариантах для результативной реализации модели необходимо, чтобы волна (В) превышала четвертую волну.
Появление Волны Вульфа в волновой структуре «Двойной зигзаг»
Рабочая схема для основного варианта в целом выглядит следующим образом:
Схема эффективна только тогда, когда участок пробивает min волны , а участок пробивает волну .
Второй вариант: Внутренняя волна (w) может выполнять роль обычного участка зигзага, а может и сама представлять собой двойной зигзаг. Волна Вульфа сформируется, если в структуре волны (w) волна будет больше волны . Ниже показана схема, когда волна (w) – зигзаг, а структурные волны представляют собой импульсы, тогда первой точкой будет волна of a. Волна 6 немного не доходит до линии 1-4, но в целом модель отрабатывается.
Случай, при котором волна (w) является сама двойным зигзагом, тогда первой точкой в Волне Вульфа будет волна [B] or y of (w). Остальные точки идентичны. На примере завершение Волны Вульфа (т.е. шестая точка) немного выходит за линию 1-4 и является волной [c] of y.
Использование Волн Вульфа в модели «Диагональный треугольник»
На схеме ниже показан диагональный треугольник в волне (5) of , а Волна Вульфа обозначена двумя основными линиями. Нумерация одинакова: волна 1 по Вульфу соответствует волне 1 по Эллиотту.
Чаще всего 6-я Волна Вульфа пробивает основную линию 1-4, потому что формируется в волне (5) of , а общая коррекция − волна − рассчитывается по всей амплитуде движения волны .
В целом угол должен зависеть от глубины коррекции на волне 4: чем больше амплитуда 4-ой волны, тем больше будет угол наклона линии 1-4, которая является завершающей, 6-той волной по Вульфу.
Линия по волнам 2-4 относится как к модели Вульфа, так и к исходному диагональному треугольнику (по EWA), и выполняет роль нижней базовой линии модели. Именно ее пробой даст сигнал на продажу/покупку согласно обоим методам анализа.
Применение Волн Вульфа в модели «Наклонный треугольник»
Такие ситуации на Волнах Вульфа возникают часто, вариантов дают довольно много, потому что ключевые волны основной модели EWA могут быть разными по направлению, длине и амплитуде, но в любом случае результирующая шестая точка должна быть точкой Е построенного наклонного треугольника.
Как правило, на реальном рынке распознать наклонный треугольник (его еще называют направленным) удается не сразу, тем более, когда структура старшего уровня сама является коррекцией. Тогда появление Волны Вульфа может упростить понимание волновой картины в целом.
На первой схеме волна Е выходит за линию 2-4 Волны Вульфа и достигает нижней границы треугольника (линия по волнам а и с)
На втором примере есть существенные отличия. Волна Вульфа сумела сформироваться только в волне (d) структуры треугольника, но волна (e) (в виде двойного зигзага) все-таки дошла до линии 1-4 по Волне Вульфа.
В целом при помощи Волн Вульфа можно достаточно эффективно определять ценовые ориентиры завершения волны E в наклонных треугольниках.
Примеры стандартных торговых действий по методике Волн Вульфа
Точку входа ищем с целью поймать или разворот, или момент завершения коррекций. Еще раз напомним – по тренду торговать надежнее. Тут как раз и пригодится анализ глобальной тенденции: нужно четко понимать, где мы находимся со своей построенной текущей моделью Вульфа в рамках общей волновой модели.
Обычная тактика по Волнам Вульфа допускает несколько нестандартных ситуаций.
Пример 1. Нередко встречается ситуация, когда 4-я волна Вульфа формируется в виде явного треугольника. За счет того, что первый пик получается более высоким, линия цели 1-4 может уйти слишком далеко от текущей цены, поэтому кажется нереальной. Большинство новичков трактуют такие модели как неотработанные и отказываются от них. Тем не менее, зависимости в паттернах Вульфа довольно устойчивы и если рискнуть провести линию целей только по некоторым ключевым точкам такого треугольника, то модель нормально отрабатывается за приемлемое время.
Пример 2. Еще одна сложная ситуация может возникать в процессе развития волны 6 цена доходит до средней линии целей, потом рынок начинает корректироваться без видимых целей. В таких случаях стараемся перевести сделки в безубыток и далее просто ждем, пока или модель отменится, или цена все-таки достигнет крайней линии.
Пример 3. Иногда после нормального формирования четвертой волны цена уходит в довольно длительный флет. При попытках корректировать линии целей среди кучи «вершин» становится трудно найти истинную четвертую точку, само собой, также сложно будет определить целевую точку 6. Тогда стоит построить две линии цели и при достижении ценой первого уровня снова выполнить построения и анализировать дальнейшее поведение рынка. Если будет пробой, то продолжение волны 6 вполне вероятно, а в случае разворота от этой линии стоит закрываться или, как минимум, подтянуть стоп.
Например, на схеме выше все точки 6, которые были на линии 1-4 отработаны, но ведь это могло и не произойти. Если нет уверенности в конечной цели, логично будет на каждой точке касания линии 1-4 закрывать позицию частично, и перемещать стоп по после каждого касания линии 1-4. Но после достижения точки 6 все позиции обязательно закрываются, потому что вероятность продолжения или отбоя - 50%.
Немного о глобальных преимуществах и недостатках
Проблемой волновой теории является именно то, что должно было бы стать ее главным преимуществом: она пытается учитывать человеческую психологию рыночного поведения.
Не стоит забывать, что для паттернов Вульфа, как и для всех графических моделей, результат прогноза очень зависит от точности определения ключевых точек. Это очень субъективное решение, которое является результатом личного наблюдения каждого трейдера – каждый волновик видит на рынке только то, что хочет увидеть и рассчитывает волны по-разному.
Волны очень хорошо видны на истории, но плохо поддаются прогнозированию. Графические паттерны представляет собой «идеальные модели», и не стоит рассчитывать, что цена всегда будет вести себя по жесткому, определенному вами сценарию. Именно поэтому волновикам нечего делать на малых таймфреймах, где одна неожиданная новость ломает все расчеты, хотя такие герои тоже встречаются.
Основным достоинством общей волновой теории (и Волн Вульфа − как его части) является то, что она изучает, анализирует и работает с чистой ценой, а не с ее производными (например расчетными данными индикаторов). Кроме того, все элементы волнового анализа тесно связаны с числами Фибоначчи и связка с одноименным индикатором дает очень стабильные сигналы. Паттерны Вульфа дает четкое определение алгоритма поведения цены (что это − импульс или коррекция), достаточно точное определение целей импульсного и коррекционного движения, а также точек трендовых разворотов.
И в качестве заключения…
Практически на всех активах глобальные волновые модели отрабатываются медленно, как минимум на средне сроке, и для их правильного анализа требует достаточно большой опыт. Графические построения Вульфа можно применять на любых активах (включая акции и CFD), но на быстрых валютных рынках он дает максимальную выгоду. За счет нестабильной волатильности риск ошибки при построениях, конечно, тоже увеличивается.
Паттерны Вульфа считаются одними из наиболее прибыльных моделей, встречаются на всех таймфреймах и при правильном построении можно успешно торговать как на полноценном развороте тренда, так и на входе по тренду после существенных коррекций. Но все модели продолжения, согласно статистике волнового анализа, имеют гораздо большую вероятность отработки, поэтому стабильный результат все-таки дает торговля по тренду. Так что игнорировать анализ на старших периодах не стоит. Конечно, как и для всех графических методов, Волны Вульфа требуют уверенных технических навыков.
За счет упрощенной методики Волны Вульфа позволяют работать с несколькими торговыми активами одновременно и на одинаковых периодах. Базовые волны вполне пригодны как основной элемент любой среднесрочной стратегии, и даже если учесть, что идеальные модели практически не образуются, то в комбинации с комплексными трендовыми инструментами (например, Ишимоку), волнами Эллиотта (само собой!), уровнями Мюррея или Фибоначчи можно эффективно извлекать прибыль даже из неоптимальных ценовых конструкций Вульфа.
Одним из методов графического анализа рынка Форекс является сложная свечная комбинация - Волна Вульфа. В основе данного вида технического анализа лежит поиск целого ряда . Волны Вульфа образовываются на всех тайм-фреймах - начиная от пятиминутного и заканчивая месячным, на всех валютных инструментах, удобных для работы трейдера. Неоспоримое преимущество волн Вульфа по сравнению с волнами Эллиотта - образовавшаяся на одном тайм-фрейме волна не требует поиска подтверждений, или каких либо графических построений на других тайм-фреймах.
Являясь одним из методов технического анализа, волны Вульфа могут взаимодействовать и с другими методами и инструментами. Наиболее часто они сочетаются в стратегиях с волнами Эллиотта, уровнями Фибоначчи, различными моделями японских свечей. Метод торговли по волнам Вульфа позволяет определять точки входа в рынок, как во время тренда, так и по завершению коррекционного движения . Разобравшись в теории и попрактиковавшись в торговле с использованием данного метода, трейдер начинает понимать его эффективность и действенность.
Впервые волновую структуру, получившую впоследствии название Волна Вульфа, предложил использовать для торговли на финансовых рынках трейдер Билл Вульф. Именно он предложил использовать третий закон Ньютона - Каждому действию есть противодействие. Взгляните на рисунки 1 и 2. Не напоминают ли они Вам синусоиду из школьного курса физики? Вот так думающие трейдеры извлекают прибыль из знаний, полученных еще в школе...
Но вернемся к нашим "баранам". Различают бычью и медвежью волны Вульфа. Модели представляют собой колебательную серию волн, через вершины которых проводятся линии, а уже на этих линиях находятся точки входа и выхода из рынка. Разница между бычьей и медвежьей волнами Вульфа заключается только в направлении волн (бычья волна - это зеркальное отображение медвежьей), в остальном они полностью идентичны.
По большому счету, и бычья, и медвежья волны Вульфа представляют собой фигуру Прайс Экшен . Чтобы клин можно было считать волной Вульфа, он должен удовлетворять нескольким условиям - состоять из 4 волн и конец 4-й волны (на всех рисунках конец 4 волны обозначается цифрой 5) должен лежать или немного выходить за границу клина. Давайте рассмотрим принципы построения этих паттернов.
Бычья волна Вульфа.
Рассмотрим бычью волну Вульфа, свечная комбинация которой выглядит следующим образом:
Рис. 1. Бычья волна Вульфа.
Каждая вершина паттерна имеет свое значение:
- - дно волны, отмеченное цифрой 1, является основанием для построения всего паттерна;
- - волна 1-2 может выходить за максимум предыдущей волны, а может и не достигать его. Вершина 2 первой волны обозначает некую значимую вершину;
- - вторая волна 2-3 образует новый минимум 3, обязательно расположенный ниже основания 1;
- - вершина третьей волны 3-4 должна выходить за минимум первой волны, но не достигать его максимума 2 (точка 4 должна быть выше точки 1, но ниже точки 2);
- - четвертая волна 4-5 образует очередной минимум 5, расположенный ниже точки 3;
- - самой мощной и значимой в данной ценовой модели является пятая волна.
Говорить о формировании модели волна Вульфа можно только тогда, когда на графике уже образовались первые четыре волны. Сама же торговля осуществляется на пятой волне 5-6. Через вершины 1-4 волн проводятся базовые линии, как показано на рисунке - одна линия через минимум первой и максимум третьей волны. Эта линия будет определять завершение пятой волны и даст нам точку фиксации прибыли - точку 6. Вторая линия проводится через минимумы первой и третьей волны (точки 1 и 3) и определяет точку 5 - это будет точка входа в сделку. Бывают случаи, когда четвертая волна (точка 5) немного не доходит, либо пересекает эту линию.
Чтобы войти в рынок на пятой волне, не лишним будет дождаться подтверждения ее начала. Дополнительные получают от других инструментов графического анализа - к примеру, используют уровни Фибоначчи, дивергенцию на индикаторе MACD, линии тренда или каналов, объемы, вилы Эндрюса и веер Фибоначчи.
Медвежья волна Вульфа.
Медвежья волна Вульфа представляет собой зеркальное отражение бычьей:
Рис. 2. Медвежья волна Вульфа.
Следовательно, все точки диаметрально противоположны:
- - точка 1 - вершина паттерна и начало формирования первой волны;
- - точка 2 формирует значимую впадину и начало второй волны;
- - точка 3 - новый максимум, пробивающий предыдущую вершину 1;
- - третья волна пробивает максимум первой волны (точка 1), но не выходит за минимум второй (точка 2);
- - максимум четвертой волны (точка 5) пробивает вершину третьей (точка 3);
- - основной является пятая волна, и торговля будет осуществляться в ее пределах - от точки 5 к точке 6.
– метод теханализа, в ходе которого проводится поиск и изучение определенных графических моделей, а с помощью инструментов, основанных на принципах этой теории, определяют оптимальные точки для входа в рынок. Анализ волн Вульфа может применяться на таймфреймах любой длины, начиная от пятиминутных.
Многие профессиональные трейдеры, которые пользуются этой теорией отмечают ее простоту.
Создателем системы является известный трейдер Билл Вульф . По словам автора, идею метода ему подсказал сэр Исаак Ньютон своим знаменитым третьим законом («Действию всегда есть равнозначное противодействие »). Волны Вульфа обычно применяют в комбинации с другими аналитическими средствами, например, или волнами Эллиотта.
Как строить волны Вульфа?
1. Бычьи волны
Как следует из названия, эта волна говорит нам о том, что на рынке скоро можно будет входить в длинные позиции. Этот паттерн появляется на основе волн, которые направлены в разные стороны (фактически, мы можем наблюдать рост волатильности, который приводит к появлению расходящегося треугольника).
Необходимо, чтобы график соответствовал следующим условиям:
- «Единицей» отмечается дно волны, которое становится основанием для всей модели.
- «Двойка» присваивается первой значимой вершине. Она может превышать предыдущий максимум, но это не является обязательным условием.
- «Тройка» образует минимум, который должен расположиться под уровнем основания.
- «Четверка» должна подняться выше «единицы», но не достигнуть вершины «двойки».
- «Пятерка» снова формирует минимум, который окажется под «тройкой».
- «Шестерка» является мощнейшей подволной в этой модели.
О том, что структура начала образовываться, можно серьезно задумываться только после того, как на графике появятся первые четыре отрезка. Через дно «единицы» и максимум «четверки» проводится прямая линия. Подразумевается, что ее конец совпадет с вершиной «шестерки» и станет точкой фиксации прибыли. Другая линия рисуется через первый и третий минимумы. В классическом варианте этот отрезок заканчивается «пятеркой», от которой начинается движение «шестерки». Это точка входа в рынок. Однако во многих случаях «пятерка» не совпадает с линией – не доходит или пересекает ее. Этот момент мы рассмотрим позже.
Торговать следует исключительно на шестой волне. Для входа в рынок необязательно дожидаться ее начала на графике. Можно воспользоваться дополнительными программами, например, осциллятором MACD или каким-нибудь трендовым индикатором, чтобы получить сигнал раньше и выиграть тем самым драгоценное время.
2. Медвежьи волны
Как уже было сказано, этот тип волн представляет собой зеркальное отражение «медвежьих». Соответственно, условия для их формирования диаметрально противоположны:
- «Единица» является вершиной модели.
- «Двойка» представляет собой значимую впадину.
- «Тройка» – новый максимум, превышающий начальный пик.
- «Четверка» опускается ниже «единицы», но не достигает уровня «двойки».
- «Пятерка» образует очередной максимум, который будет выше «тройки».
- «Шестерка» – мощный финишный отрезок этой модели.
Первая волна формируется точками 1 и 2. Во второй волне точка 3 должна быть выше точки 1. Что касается третьей волны, в ней точка 4 должна быть выше точки 1. Точка 5 четвертой волны должна быть выше точек 1 и 3. Наконец, шестая точка в последней волне является результатом отработки модели.
Вначале с распознаванием «медвежьих» и «бычьих» фигур могут возникать некоторые затруднения, но с накоплением опыта эти проблемы исчезнут сами собой.
Условия построения волн
Чтобы окончательно удостовериться в формировании волны Вульфа , нужно подвергнуть ее определенной проверке. Для «бычьей» модели изначально определяется «двойка», то есть, первая вершина. Затем выявляется «тройка» и только после нее «единица», которая должна быть выше. За ними идут «четверка» и «пятерка». Последняя в идеале находится прямо на линии, построенной через минимумы 1-3.
На следующем этапе через «единицу» и «четверку» рисуется EPA – линия ориентировочной цены по прибытии. Как только ценовой график ее достигает, наступает момент фиксации прибыли. Узнать предполагаемое время прибытия (ETA) мы сможем, увидев момент соединения линий, идущих через «двойку»-«четверку» и «единицу»-«тройку»
Для «медвежьей» модели тоже сначала определяется «двойка» – первая впадина. Затем ищут «тройку», «единицу», «четверку» и «пятерку». Линия EPA строится через 1-4, точка ETA образуется от пересечения 1-3 и 2-4.
Волна в точках 3 и 4 и ее особенности
Иногда волна, которая образуется точками 3 и 4 может выглядеть как треугольник. Это приводит начинающих трейдеров в замешательство. Они начинают полагать, что модель не отрабатывается. Тем не менее, если правильно проводить линии по точкам, то модель четко просматривается на графике. Посмотрите на пример:
Если проводить верхнюю грань расходящегося треугольника по точке 4, мы действительно не получим качественного результата. Такой анализ лишь внесет путаницу. Но если провести верхнюю грань расходящегося треугольника по вершине маленького треугольника, то у нас получится именно та картина, которая необходима для анализа с помощью волн Вульфа.
«Сладкая» зона образуется при построении ценового канала. Одна граница строится через точки 2-4, параллельный ей рубеж проходит через «тройку». Выделенная на рисунке область называется Sweet Zone .
Дело в том, что «пятерка» редко совпадает с линией 1-3, о чем мы уже говорили. Присутствие ее в границах зоны подтверждает, что рассматриваемая фигура является волной Вульфа. В отдельных случаях одна из линий канала строится через «единицу».
Дополнительные условия
Правильная волна должна соответствовать и таким условиям:
- Линия, проведенная через 2 параллельно отрезку 1-3, должна быть выше («бычья» модель») или ниже («медвежья» модель) «четверки».
- Линии 2-4 и 1-3 обязательно сходятся, если это не идеальная волна.
Идеальная стратегия Волн Вульфа
Чем совершеннее волна, тем выше вероятность того, что цена достигнет установленного тейк профита. Идеальные модели формируются редко, обнаружить их – серьезная удача. Рассмотрим требования, выдвигаемые к «элитным» волнам.
- «Двойка» должна быть локальным пиком/впадиной.
- Фигура, образуемая линиями 1-3 и 1-4, именуется «носом». Требуется, чтобы они располагались симметрично по отношению к горизонтали, проведенной через «единицу». При этом угол не должен быть тупым.
- Расстояние между «единицей» и «двойкой» содержит больше свечей, чем в волне 3-4. Кроме того, данные отрезки параллельны или близки к этому.
- «Тройка» пребывает в границах канала, образованного линиями через 1-2 и через «четверку».
- «Пятерка» совпадает с линией 1-3. Она формируется не слишком большим количеством свечей, то есть, нерастянута по времени. «Пятерка» должна быть короче «тройки».
- Группа точек 1-2-3 собрана менее компактно, чем 3-4-5. Расстояние между «тройкой» и «пятеркой» короче дистанции отрезка 1-3.
Волны Вульфа на примере
Существует несколько вариантов входа в рынок с помощью волн Вульфа. Начнем обзор с классической стратегии – вход от «пятерки» по тейк профиту. Если трейдер считает волну близкой к идеальной, он может ставить минимальный стоп приказ. В таком случае соотношение прибыли/убытка становится наиболее выгодным. Дополнительным сигналом может стать пребывание «пятерки» на значимом уровне Фибоначчи, дивергенция между 3 и 5 на , а также некоторые другие сообщения, формируемые посторонними индикаторами.
Следующая стратегия предусматривает вход при закрытии пин-бара (паттерна из трех свечей) на линии 1-3-5. Стоп лосс здесь небольшой, что всегда является плюсом. В этом случае тоже рекомендуется использовать дополнительные сигналы.
Когда цена заходит в Sweet Zone и возвращается оттуда, закрывшись выше («бычья» модель) или ниже линии 1-3-5 («медвежья» модель), стоит заключать сделку на покупку или продажу. Рекомендуется использовать отложенный ордер.
Достаточно распространенным вариантом торговли является вход в рынок на уровне точки 3. Минусом его является солидный стоп, который нужно будет ставить над последним локальным экстремумом. Сигнал формируется в момент возврата цены и образования фрактала. Существуют и другие методы, но для полноценной работы вполне хватити вышеперечисленных.
Вульф и другие паттерны
У волн Вульфа есть одна интересная особенность. Дело в том, что в процессе формирования этого паттерна, появляется еще один паттерн графического анализа – . При формировании бычьих волн, Три индейца предупреждают о том, что после третьего касания может развиваться восходящее движение. Это своего рода дополнительный сигнал к действию. То же самое касается и медвежьих волн Вульфа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Волны Вульфа являются одним из методов технического анализа, который был назван в честь его разработчика Билла Вульфа. Метод основан на поиске необходимых ценовых паттернов. Их зачастую путают с волнами Эллиотта, хотя они отличаются хотя бы тем, что анализ проводят на месте, ведь разметка на младших или старших тайм-фреймах не нужна.
Теория волн Вульфа основывается на первом законе Ньютона, в котором говорится о том, что на любое действие есть противодействие. Это позволяет найти надежные модели, которые помогут отследить после коррекции или отката точки входа и смену тренда. Используя в своей стратегии торговли эту теорию, трейдер имеет возможность применить ее и как основной, и как дополнительный индикатор. На практике волны Вульфа очень часто используют совместно с волнами Элиота и другими сходными методами. Волны Вульфа выглядят как волновые структуры, либо паттерны, совершенно естественно возникающие на всех финансовых рынках. Их широко применяют как шаблоны, чтобы искать новые, только появившиеся, тенденции, уровни сопротивления и поддержки, в том числе вероятные диапазоны прорыва цен.
Что такое волна вульфа? Волны Вульфа могут появиться на графиках, охватывающих сравнительно большой период, а также на более коротких периодах. Исходя из этого любой трейдер может использовать данный инструмент с максимальной пользой для себя, улучшая показали своей торговли.
Структура волн Вульфа представляет собой пять волн с равными интервалами времени и симметрией. Существует два основных шаблона:
- Медвежий шаблон, состоящий из двух бычьих и трех медвежьих трендов;
- Бычий шаблон из двух медвежьих трендов и трех бычьих.
Как правильно строить шаблоны?
Эффективные шаблоны необходимо строить, придерживаясь следующих правил:
- Диапазоны волн 1-2 и 3-4 должны соответствовать друг другу;
- Нужно постараться, чтобы все волны имели правильную форму;
- Третья и пятая волны должны быть равны отношению Фибоначчи от точки предыдущего канала;
- Пятая волна не должна выходить за построенный диапазон канала между вершинами 1-й и 3-й волн.
Первые три волны формируют канал, представляющий уровни поддержки и сопротивления. Наибольшее внимание нужно уделять формированию пятой волны, так как ее конец – это самая выигрышная позиция для совершения покупки или продажи.
простая волновая модель
Рассмотрим, как строится Бычья модель:
- Вершиной должна быть выбрана точка 2;
- На конце первой нисходящей волны должна находиться точка 3;
- Точка 1 – это начало подсчета волн. Расположена она ниже окончания 3-й волны;
- Точка 5 – это линия продолжения тренда 1-3 и находится она в самом низу. С нее начинается вход в сделку;
- Занять выгодную торговую позицию можно только, если пересечь цену и линию 1-4.
Принципы, на которых строится Медвежья модель, гласят:
- Точка 1 является самой верхней точкой шаблона, а точка 2 – самой нижней;
- Первая восходящая волна заканчивается точкой 3;
- Вторая нисходящая волна заканчивается точкой 4.
Правила торговли на волнах Вульфа
Несмотря на то, что волны Вульфа достаточно простой метод, их нужно уметь применять, то есть владеть достаточной теоретической и практической базой. Важна регулярная практика, которая позволит в будущем безошибочно определять возникающие на графике волны Вульфа и использовать их в своей торговле. Этот инструмент отлично зарекомендовал себя на волатильных рынков, одним из которых является валютный рынок Форекс.
Волны Вульфа возникают абсолютно на всех валютных парах, а также на всех таймфреймах. Залог успеха в торговле по этому методу состоит в правильном и своевременном распознавании волн. После того, как будут сформированы волны 1-4, начинается построение 2-х базовых линий. Это фундамент торговой стратегии. Построение первой линии начинается на минимуме 1-й волны к максимуму 4-й волны. Вторая линия находится между минимумами 1-й и 3-й волны. В конце концов, они покажут, где, скорее всего, будет начало и конец 6-й волны. Нужно помнить, что 5-я волна может не дойти до базовой линии, а может ее пересечь. То есть у начала 6-й волны могут быть варианты.
Начинать торговлю нужно только тогда, когда формирования 6-й волны будет полностью подтверждено. Чтобы проверить это, нужно использовать дополнительные индикаторы, такие как значимый уровень по Мюррею, скользящая средняя, выступающая поддержкой 5-й волны, трендовая линия, свечная модель.
Плюсы применения волновой теории вульфа
В заключение рассмотрим, какие положительные аспекты можно выявить при использовании волн Вульфа:
- Простота работы по данному методу. Трейдер имеет возможность выбрать нужное количество инструментов торговли и отслеживать в течение определенного времени появление моделей;
- Волны Вульфа можно удачно комбинировать с другими методами и достигать большего результата;
- Данный инструмент позволяет сменить тренд. Таким образом, можно добиться более высокого результата работы в тренде. Причина этого в том, что выигрывают обычно именно модели продолжения.
Волны вульфа видео для начинающих:
| Оцени пост |
На рынке очень часто встречаются ситуации где просматривается взаиморасположение волн Вульфа и классических волн Эллиота. Для трейдеров волновиков это будет дополнительным подтверждением для принятия решения о входе в рынок.
Ниже рассмотрены случай где возможны такие варианты.
1. Волна Вульфа и диагональные треугольники обоих типов (клин и диагональник)
Рис.1 Волна Вульфа в диагональном треугольнике.
Здесь В.1 диагональника соответствует В.1 Вульфа и т.д. Волна 6 Вульфа как правило в этом случае пробивает линию 1-4. Так как диагональный треугольник знаменует завершение модели старшего уровня и ожидаемое коррекционое движение значительно.
2. Волна Вульфа в связке импульс-коррекция.
Здесь возможны следующие варианты:
а) когда первая и пятая волны импульса равны между собой, а третья не более чем в 1,62 раза больше первой.
Рис.2 Волна Вульфа в связке с первой и второй волнами импульса.
Рис.3 Реальный пример
б) когда удлиняется пятая волна. Здесь первой волной Вульфа будет являться 4 of (5).
Рис.4 Удлинение в пятой.
Рис. 5 Реальный пример.
в) ещё один случай возникает, когда В3 удлиняется больше чем в 1.62 раза чем В1, а В5 самая короткая, либо усечение.
Рис.6 В3 более чем в 1.62 раза больше В1
Рис.7 Реальный пример.
3. Волна Вульфа в двойном зигзаге.
Рис.8 Волна Вульфа и двойной зигзаг.
Необходимо, чтобы а of (x) пересекала b or x of (w), а волна b of (x) заходила за пределы а or w of (w).
Рис.9 Реальный пример с рынка.
Здесь возможны два случая: а) когда волна W двойного зигзага является зигзагом. б) когда волна W сама является двойным зигзагом.
а) Волна Вульфа в двойном зигзаге, когда волна W является зигзагом.
Рис.10 Волна Вульфа
Рис.11 Реальный пример. Волна W - зигзаг.
б) когда волна W сама является двойным зигзагом.
Рис.13 Реальный пример с рынка.
4. Волна Вульфа в треугольнике
При формировании сложной коррекции не всегда сразу удаётся определить, что за модель будет в итоге. В наклонных треугольника ясность может внести волна Вульфа. Часто 6 волна указывает на завершающую волну E треугольника.
Рис. 14 Волна Вульфа в наклонном треугольнике.
Здесь волна 3 соответствует максимуму волны b of d
Ещё хороший пример формирования волны Вульфа в треугольнике на примере ниже.
Но здесь она сформировалась только в волне d. Тем не менее 6 волна отлично показала окончание волны (е).
Рассмотренные примеры взаимодействия волн Эллиота и Вульфа показывают насколько важно иметь на вооружении такие инструменты. Они не только дополняют друг друга но и помогают трейдеру точнее делать прогнозы движения рынка.
