Ни дня без профита: особенности внутридневной торговли. Внутридневная торговля — основы и простые стратегии

В большинстве случаев я предстаю перед своими читателями как среднесрочный инвестор. Но большая часть моей торговой практики посвящена достаточно жестким спекуляциям по правилам внутридневной торговли . С годами и ростом портфеля в абсолютных показателях, размер его спекулятивной части сократился. Сейчас порядка 90% средств отведено под инвестиции в российские и зарубежные акции, а остальное под спекуляции на российском срочном рынке.

Универсальные правила для внутридневной торговли

Меня часто спрашивают, почему я торгую на срочном рынке? В одно время мне просто стало так удобнее. Если бы нужно было принимать решение, где торговать спекулятивно в текущий момент, даже и не знаю, что бы я выбрала, поскольку сейчас есть возможности по акциям брать кредиты больше, чем по некоторым , и не переживать, что в планы вмешается экспирация. Порой я думаю, может быть мне стоит тряхнуть стариной на «стоке»? Но пока воздержусь, так как на срочном рынке еще не все изучила, и распыляться не хочется.

Тем не менее, моя стратегия по правилам внутридневной торговли на срочном рынке в этом году в ноябре отметит пятилетний юбилей. Уже сейчас итоги неплохие, я не люблю их оглашать как официальные, так как были большие перерывы в торговле срочными контрактами. Но, тем не менее, если не выкидывать эти пробелы из статистики, то доходность подтянется к 120% годовых при максимальных до 40%.

Очень часто при работе на срочном рынке я не выхожу со сделкой за пределы одного дня. Думаю даже, если вы не оценили результаты моей практики, понимаю, они скромны для выбранного мной рынка, то мои правила внутридневной торговли на срочном рынке вам пригодятся, так как их можно адаптировать под любой временной интервал и под любые биржевые инструменты.

Итак, разберемся по порядку.

Когда я не выхожу за пределы одного торгового дня?

• При внутридневной торговле я делаю сделки против основного тренда.
• Когда между и сопротивления слишком маленькая прибыль, чтобы тянуть сделку неделю или более (менее 2-2,5%).

Чем я торгую внутри дня?

• Фьючерсы: «Газпром», «Сбербанк», РТС, Si.

Но, как я уже сказала, ниже представленные правила внутридневной торговли будут после некой адаптации универсальными.

Как я торгую «интрадей»?

По классике . Преимущество этого метода в том, что в любой момент, когда я бы не открыла терминал, я могу увидеть идею и не быть привязанной к монитору.

Недостатком, особенно для новичков, является то, что будет сложно справиться с субъективной составляющей этого метода. Тут нужен опыт!

Рабочие срезы для внутридневной торговли?

Чаще всего это 1 час, иногда 15 минут – для . И боже упаси вас торговать на 5-тиминутках, если у вас нет робота или хотя бы торгового советника, который автоматически генерирует сигналы.

15 простых правил для внутридневной торговли

1. Проверить тенденцию на базовом активе.
2. Проверить основной на склеенном фьючерсе.
3. Не торговать неделю до и после экспирации.
4. Один день для анализа (поэтому я не торгую по пятницам спекулятивно). Вы можете в качестве этого дня взять и выходные!
5. Не открывать сделки с доходностью менее 1%.
6. Отыгрывать все сигналы трендов, Фибо, горизонтальных рубежей, фигур, которые увижу.
7. Если вынесло , то следующая сделка спустя фильтр 1 час.
8. Если второй раз вынесло «стоп» — фильтр 2 часа.
9. После третьей убыточной сделки — прекращаю торговлю до следующей сессии.
10. Не открываю сделки, где риск на доход менее 1 к 2.
11. После убыточной сделки риск на доход 1 к 3.
12. Одновременно в работе не более 2 наименований фьючерсов.
13. Если базовый актив (акции) «Сбербанка» или «Газпрома» могут дать до 8% чистого потенциала прибыли и на фьючерсе есть аналогичный сигнал — сделка считается приоритетной. Открывается на день с максимальным рычагом.
14. Индикаторы важны только, когда контракт проторговался в качестве основного месяц. «Три великих сигнала» индикаторов, можно использовать для работы на все плечо. Что это за «Великие»? Это мой личный секрет, которым делюсь только с клиентами на консультационной поддержке.
15. Закрыть сделку в основную сессию до 18.30 по МСК. (Тут уточню! Терминал позволяет мне закрыть сделку в любое время, даже если я не у монитора. Но я предпочитаю, закрывать сделку сама. Поэтому если сегодня с работы катапультируюсь в 18.00 по МСК, то сделку я закрою за 15 минут до этого). Ну, закидаете меня камнями за безответность, что не слежу за закрытием торгов? По опыту – открытия важнее, их я стараюсь не пропускать.

Торговые стратегии, разработанные для краткосрочной и внутридневной торговли на Форекс, весьма активно используются трейдерами. Их актуальность для рыночных спекулянтов обусловлена тем, что внутридневной трейдинг с его возможностью закрывать позиции в течении одной торговой сессии является для них чем-то средним между скальпингом и среднесрочной торговлей, и это сразу позволяет увидеть результат заключенных сделок.

Внутридневная торговля на Форекс

Под внутридневным трейдингом следует понимать совершение торговых операций в течении одного торгового дня. Учитывая факт работы на небольших временных интервалах, следует отметить более высокий уровень риска для такого рода торговли.

На протяжении дневной торговой сессии открытые трейдером позиции подвергаются воздействию рыночных шумов, которые отличаются значительной амплитудой. Однако, для начинающих трейдеров спекуляции внутри дня могут оказаться неплохой школой по отслеживанию ценовых движений и наработке рыночной интуиции. Кроме того, day trading, при правильном выборе соответствующей торговой системы и грамотном управлении капиталом, может оказаться весьма прибыльным бизнесом.

Внутридневные стратегии для Форекс часто используются трейдерами, имеющими небольшой депозит с целью его разгона в будущем. В большинстве своем это достаточно простые торговые системы, построенные на наиболее известных технических индикаторах, лучшие из которых давно уже стали классикой технического анализа.

Характер сделок для внутридневной торговли носит краткосрочный характер. Позиции, открытые по ним, удерживаются в среднем до нескольких часов. Перед окончанием торговой сессии они обязательно должны быть закрыты.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Такой метод трейдинга требует наиболее тщательного соблюдения правил управления капиталом с учетом возможных рисков. Размер максимальной суммы, которой трейдер может рискнуть в одной сделке не должен превышать 2-5% от общей суммы его депозита. В этой ситуации даже серия из нескольких сделок убыточных сделок позволит трейдеру сохранить часть средств для выхода в прибыль при следующем движении рынка в его пользу. При внутридневной торговле следует обязательно защищать позицию стоп-ордером, не позволяя убыткам расти, а для стабилизации прибыли необходимо обращать самое пристальное внимание на технический анализ, так как фундаментальные факторы оказывают влияние на поведение торгуемого инструмента в более долгосрочном плане, тогда как внутри дня наибольшее значение приобретает спекулятивный фактор.

По этой причине внутридневной трейдинг является ничем иным, как спекуляцией на краткосрочных, порядка 10 – 50 пунктов, движениях цены. Следовательно, здесь необходимо использовать именно краткосрочные стратегии для Форекс.

Поддержка и сопротивление

Японские свечи и уровни.

При разработке такого рода торговой системы следует учитывать, что предназначены они для торговли на периодах от пяти до тридцати минут. На столь малых временных интервалах зачастую образуются значительные ценовые скопления, являющиеся уровнями поддержки или сопротивления. Потому определение таких уровней на графике должно стать первым звеном для построения торговой стратегии Интрадей.

Торговля ведется либо на пробой этих уровней, либо на отскок от них. Кроме того, горизонтальные поддержка и сопротивление служат для установки защитных стоп-ордеров и определения точек фиксации прибыли по тейк-профиту. Любой горизонтальный уровень определяется минимум двумя точками локальных экстремумов для избранного временного интервала.

Индикаторы для краткосрочного интрадей трейдинга

Такие линии приходится чертить для уровней вручную. Ускорить работу может индикатор канала Price channel.

Он имеет такие особенности:

1. Линии канала создают коридор, образованный несколькими японскими свечами, что дает трейдеру возможность анализировать экстремальные значения рассматриваемого временного интервала.
2. Границы канала, образованного линиями индикатора, представляют собой уровни поддержки/сопротивления, имеющие динамический характер.
3. Верхняя граница Price channel является уровнем максимальных ценовых котировок на определенном числе значений High для нескольких свечей, а нижняя его граница – минимум некоторого числа торговых сессий.
4. Для торговли внутри дневной сессии по канальному индикатору Price channel достаточно настройки его периода по умолчанию, равном 14-ти.

Следующим элементом этой ТС является Parabolic SAR. Будучи предельно простым и удобным индикатором, Параболик на графике весьма схож со скользящим средним, но в отличие от мувинга, он выглядит как парабола, состоящая из отдельных точек. Другим отличием Параболика от скользящих является его гораздо большее ускорение. Поэтому SAR быстрее реагирует на изменение движения цены на малых временных интервалах и его использование для данной стратегии является предпочтительным. Шаг индикатора также берется по умолчанию со значением 0,02 – 0,2.

Третьим звеном данной стратегии является индикатор Zig-Zag. Его следует применить потому, что он четко и наглядно отображает на графике основную трендовую линию, а его экстремальные значения, то есть нижние и верхние точки его отрезков на графике полностью совпадают с границами канального индикатора Price channel. Параметры Зиг-зага также не изменяются от значений по умолчанию.

Вполне естественно, что надежная торговая система не может обойтись без не менее надежного осциллятора. Им является индекс товарного канала CCI. Как будет показано далее, его линия очень чутко реагирует на движение цены на временных интервалах порядка 5 – 30 минут. К тому же он обладает весьма ценным свойством отображения на графике рыночных дивергенций, что дает еще один полезный сигнал для открытия позиций при дейтрейдинге. Настройки CCI также по умолчанию.

Торговля по стратегии

На скриншоте даны примеры открытия длинной и короткой позиции по внутридневной стратегии на пятнадцатиминутном графике пары NZD/USD. Любопытно, что развороту цены вниз от уровня 0,7090 предшествовала медвежья дивергенция по CCI.

Для работы в этой стратегии используется следующие пары:

• NZD/USD;
• EUR/USD;
• AUD/USD.

Временной интервал для одной свечи составляет 15 минут. Рассмотрим стратегию на примере новозеландского доллара. Покупать валюту следует от нижней точки Zig-Zagа, нижней границы Price channel на второй точке параболика при значениях CCI -100 и ниже со стопом на нижней границе канала, а фиксировать прибыль по тейк-профиту надлежит в момент, когда отрезок ломаной Зиг-зага упрется в верхнюю границу канала, и появится новая точка Параболика на продажу.

CCI при этом должен демонстрировать значение больше +100. Как видно из графика, экстремумы индекса товарного канала полностью совпадают с экстремальными значениями Зиг-зага, а Параболик служит фильтром для их сигналов, начиная выстраивать свои точки после окончательного отбоя цены от одной из границ канала.

Важно! Совершенно аналогичным образом, но в обратном порядке следует открывать короткие позиции.

Можно заключать сделки и без оглядки на Параболик. Тогда входить в позицию следует от границ канала и экстремумов Зиг-зага и CCI. Дело в том, что Параболик начинает свое движение не всегда сразу при отбоях от этих экстремумов и тогда цена некоторое время движется в боковике, совершая колебания возле верхней и нижней границы канала, а Parabolic SAR регистрирует момент выхода из такого флета и его можно переждать, войдя в рынок от одного из экстремумов.

Как показывает анализ метода торговли внутри дня, это вполне прибыльное и перспективное направление трейдинга, разумеется, при наличии соответствующей торговой стратегии. Однако, есть у него и один недостаток.

Трейдинг должен происходить в течение дня, но что следует считать днем на Форексе, где торговля длится с часа ночи понедельника до ноля часов субботы по всему миру непрерывно на протяжении пяти календарных суток?

Понятие дневной торговли здесь было явно заимствовано с фондовых и срочных биржевых площадок с конкретной географической привязкой, где торговый день действительно имеет четко очерченные временные рамки.

В рассмотренном нами примере первая сделка по длинной позиции продолжалась с 10 часов 11 октября до 16 ч. 15 мин. того же дня по московскому времени. Вторая же, заняла всего полтора часа с 16.15-ти до 17.45 по Московскому времени. В каждом из случаев ценовой размах составил около 30 пунктов на сделку или 60 в совокупности, что является неплохим профитом для одного дня.

Но, при этом, если понимать термин внутри дня буквально, то получится, что первая позиция была открыта и закрыта на европейской сессии Форекс, а вторая, открытая на европейской сессии, завершилась уже на американской. Если бы трейдер вошел в длинную позицию 11 октября в 17.45, то закрыть ее он смог бы в 11 часов 12 минут по московскому времени уже на следующий день с ценовой амплитудой в 59 пунктов.

Поэтому не следует относиться буквально к необходимости удерживать позиции только один торговый день по причине полного отсутствия такового на рынке Форекс. Лучше удерживать хорошую и прибыльную позицию ровно столько времени, сколько будет длиться движение цены в одном направлении. Это потребует постоянного присутствия трейдера за компьютером, но зато оправдает себя соответствующим профитом.

С другими методами дейтрейдинга можно ознакомиться по этим полезным видеоматериалам.

Внутридневная торговля или дей-трейдинг (day-trading) - это торговля на в течение торгового дня без переноса на следующий день. Термин «дей-трейдинг » относится к стратегии, при которой применяются исключительно внутридневные операции , при которых длительность владения обычно составляет от минут до нескольких часов. Многие трейдеры могут использовать несколько стратегий одновременно, одной из которых бывает проведение внутридневных операций.

Изначально однодневная торговля применялась исключительно финансовыми компаниями и . Такой торговлей занимались работники и инвестиционных фирм. Однако, с распространением электронной торговли и , данный вид деятельности набирает популярность среди индивидуальных непрофессиональных .

Обычно для повышения доходности операций используется маржинальная торговля , что приводит к увеличению рисков. Для внутридневных сделок характерна опора больше на , нежели чем на .

Внутридневная торговля для частных лиц разрешена в США с 1996 года. На 2000 год на бирже NASDAQ внутридневные сделки оценивались примерно в 15 %. При этом более 70 % частных однодневных трейдеров теряли деньги в ходе своей деятельности, согласно исследованию North American Securities Administrators Association 1999 года.

С конца 1990-х существовали сотни фирм, предоставлявшие доступ к торгам и маржинальной торговле и своих клиентов внутридневной торговле. В отличие от традиционных , эти фирмы пропагандировали активную торговлю в качестве стратегии или , а также продавали курсы, обучающие такой деятельности. Для покрытия будущих убытков, клиентам зачастую требовалось предварительно внести значительный депозит, в пределах которого и происходили их потери.

По мнению Eddy Elfenbein, с развитием и в 2000-х, при котором компьютеры стали проводить сделки на миллисекундных масштабах времени, стратегия внутридневных спекулятивных торгов для неспециалистов безнадежно устарела и люди больше не могут эффективно конкурировать в краткосрочных операциях и спекуляциях с высокопроизводительными компьютерными алгоритмами. С этим можно поспорить.

Стратегии внутридневной торговли

Книги по дейтрейдингу

• Тарп В.К., Джун Б. — Внутридневной трейдинг: секреты мастерства.
• Сафин В.И. — Внутридневная торговая система: 5 баллов за успех!
• Борселино Л.Дж. — Учебник по дэйтрейдингу.
• Фаррел К.А. — Дейтрейд онлайн.
• Фридфертиг М., Уэст Дж. — Электронная внутридневная торговля ценными бумагами.

Внутридневной трейдинг , вероятно, один из самых сложных видов трейдинга. Однако при этом для тех, кто обладает достаточным упорством, чтобы посвятить себя практическим занятиям, и естественной способностью контролировать свои эмоции, внутридневной трейдинг может стать одним из наиболее прибыльных видов биржевой игры. В чем же заключается основная сложность внутридневной торговли на бирже?

Без сомнения самое трудное во внутридневном трейдинге - это пройти свою личную "кривую обучения" прежде, чем наступит крах вашего торгового счета. Под "кривой обучения" имеются в виду время и усилия, необходимые индивидууму, чтобы стать профессионалом в новой для него области деятельности. А внутридневной трейдинг это определенно сложное дело, освоить которое весьма непросто. Для этого требуется много работать над собой, полное и продолжительное погружение в рынок, прежде чем вы разовьете в себе умение самоконтроля, достаточное для получения регулярной прибыли. И помните, большинство внутридневных трейдеров выходят из бизнеса в течение первого года.

Внутридневной трейдинг на фондовом рынке - это высокодоходный бизнес, если, конечно, у вас есть четкий план, надежная информация и предопределенные стратегии. В этом случае внутридневной трейдер может регулярно получать прибыль как на растущем, так и на падающем рынке. Это становится возможным благодаря тому, что почти все активно торгуемые акции ежедневно регистрируют четыре уровня цены - цену открытия, наивысшую цену, наинисшую цену и цену закрытия. Разница между этими ценовыми уровнями иногда достигает от 2 до 12%, что дает трейдеру массу возможностей для получения прибыли. При этом технический анализ играет крайне важную роль. Он позволяет трейдеру оценить возможные прибыли и убытки. Однако проведение качественного технического анализа весьма затруднительно, если трейдер не обладает навыками профессионального аналитика. Таким образом внутридневной трейдер должен стараться развивать свои аналитические умения, чтобы технический анализ стал для него надежным инструментом увеличения доходности внутридневных сделок.

Внутридневной трейдинг потенциально может стать одним из важнейших способов заработка на бирже. Однако при этом необходимо помнить, что он также является крайне рискованным видом заработка, требующим от трейдера полной концентрации и сосредоточенности. Контроль над эмоциями, знание настроений рынка, навыки технического анализа и в некоторой степени интуиция - вот те слагаемые, которые в сумме дадут регулярную прибыль и помогут стать успешным внутридневным трейдером.

Круглосуточная работа рынка Форекс вызывает вполне понятное желание торговать (и зарабатывать!) каждый день, именно поэтому внутридневная торговля - самый популярный вид трейдинга. Постепенно каждый трейдер избавляется от этой иллюзии «быстрых» денег, но желательно пройти этот путь без значительных потерь. Попробуем вам в этом помочь.

Торговля в рамках одного рыночного дня всегда привлекает активным ценовым движением, низким уровнем входа в рынок и возможностью быстрого заработка с использованием высокого кредитного плеча. При этом прибыль планируется получать даже на минимальных рыночных колебаниях за счет большого количества сделок. Также преимуществом торговли интрадей считается возможность краткосрочного хеджирования за счет открытия таких же краткосрочных противоположных сделок.

Перед тем, как дать несколько общих рекомендаций, предлагаем сразу определить некоторые моменты. Будем считать, что торговля интрадей (или daytrading) подразумевает сделки длительностью от М15 до D1, которые открываются и фиксируются в течение одного рабочего дня, вернее, в период бодрствования конкретного трейдера - в удобное для него торговое время. Причем скальпинг на таймфреймах ниже М1-М5 () настоятельно рекомендуется считать не частным случаем торговли интрадей, а отдельной торговой методикой, потому что на сверхмалых периодах стандартные принципы внутридневной торговли практически не применимы.

Не стоит забывать, что на финансовых рынках есть общие требования, но нет никаких жестких правил. Прибыльная торговля интрадей - это вовсе не означает обязательную торговлю и множество сделок каждый день.

На самом деле, торговля внутри дня по всем параметрам является одной из наиболее сложных - среди наиболее успешных трейдеров вы не найдете ни одного скальпера или интрадейщика. Технически очень сложно переводить в прибыль сделки на «рыночном» шуме, который представляет собой внутридневной рынок, тем более, что все спекулятивные факторы максимально отрицательно сказываются на торговле именно в течение дня.

Тем не менее, существуют периоды, активы и методики, которые по доходности делают торговлю интрадей достаточно выгодной и научиться использовать их – наша задача.

Специфические особенности торговли интрадей

Базовые требования для успешной торговли внутри дня на реальном счете

• Опыт успешной торговли не менее 3-6 месяцев, прочные знания технического и фундаментального анализа.
• Психологическая выносливость, устойчивость, наблюдательность.
• Оперативность мышления и способность к быстрому принятию решений.
• Грамотный манименеджмент (управление нагрузкой на депозит, стопами и убытками).

Необходимо всегда помнить, что любая новая сделка - это дополнительный риск, который должен быть достаточно обоснован выгодными рыночными условиями. Высокая психологическая нагрузка легко вызывает гнев из-за убыточных сделок, а попытки вернуть потери, особенно с риском от 5% и выше в каждой сделке быстро опустошают депозит. Стопы при торговле внутри дня - обязательны!

Правильное использование и расчет стопов резко снижает влияние различных отрицательных эмоциональных и психологических факторов на финансовый результат, и методика двух стопов - физического и подсознательного - для внутридневной торговли оказывается просто необходимой.

Реальным или физическим StopLoss считается максимально допустимый уровень потерь, который вы сами для себя определяете исходя из стратегии, выбранного актива и реальности ожиданий по прибыли.

Подсознательный StopLoss ставится при резком развороте тренда, когда от трейдера требуется мгновенное закрытие позиции, так как действительно было выбрано неверное направление движения.

Большинство из нас определяет для торговой позиции только реальный стоп - максимально допустимый дневной убыток, при достижении которого все торговые операции прекращаются. Новички, кроме этого, могут перемещать StopLoss дальше в сторону убытка, надеясь на скорый разворот. На этом, как правило, и зарабатывают

Охотники за стоп-ордерами

Множество мелких сделок приводит к тому, что внутридневная торговля будет иметь меньший процент выигрышных сделок из-за частого закрытия позиций по стоп-ордерам. Именно желание мелкой «быстрой» прибыли заставляют интрадей-трейдеров ставить очень близкие стопы и становиться рыночным «кормом» для и крупных игроков.

Крупные институциональные трейдеры, как и ваш брокер, видят реальный поток ордеров и уровни, где размещены скопления стоп-ордеров розничных интрадей-трейдеров. После чего ваши стопы «сбиваются» даже небольшим или средним объемом (в обе стороы!), после чего цена спокойно возвращается в тренд. лекарством от такого эффекта может быть правильный расчет стопов и разумное управление капиталом (). не забываем еще одну статью непродуктивных расходов

Учет затрат на брокера

Немаловажным фактором управления капиталом при внутриденвной торговле становятся спреды и комиссии. Сделка в 1 лот, которая за пару часов дает вам $30 прибыли, по части спреда будет «стоить» также, как и такая же сделка длительностью в 5 дней и доходом $300. Каждый вход дожжен быть обоснован и выгоден - не отдавайте брокеру свои деньги ( !.

Общий риск д олжен постоянно быть под контролем, как в отдельной сделке, так и по закрытию дня, чтобы потери в один день могли быть легко компенсированы в результате следующей торговой сессии. При успешной торговле капитал будет постепенно расти и можно будет увеличить разовый объем позиций и за счет этого повышать доходность.

Еще раз напомним - любые стратегии сначала тщательно тестируем перед использованием на реальном счете. Внутридневной рынок может быть достаточно техничным, но внутридневной трейдер должен научиться: закрывать разумные убытки,

не комплексовать по поводу «упущенных возможностей» при сильных движениях;

Все многообразие внутридневных методик тактически можно разделить на три группы:

Торговля по тренду на основе средних значений

Варианты скользящих средних остаются статистической классикой, на которой сделали первичные капиталы практически все известные трейдеры. практика показывает, что для повышения точности сигналов внутри дня и снижения эффекта запаздывания необходимо присутствие в торговой системе как минимум одного осциллятора ().

Торговля на пробой/откат от границ канала или силовых линий

Основанием для такой торговли должен быть достаточно широкий ценовой канал - как горизонтальный, так и трендовый. Практика показывает, что динамические трендовые линии и динамические индикаторы канала для внутридневной торговли оказываются гораздо выгоднее, чем «жесткие». Используется в основном в середине наиболее активной торговой сессии по выбранному активу с учетом динамики цены за прошедший день ().

Торговля на новостях

При работе внутри дня ни в коем случае нельзя игнорировать новостной фундамент. Даже если новости не сломают текущую тенденцию, спекулятивные движения могут принести массу неприятностей. Практика показывает, что отработка навыков работы при резких новостных движениях может оказаться полезной и в обычной торговле - она закаляет характер, тренирует реакцию и закрепляет технику работы с различными типами торговых ордеров. Кроме того, работа на новостях позволяет проверить качество работы брокера, систем связи и вашего оборудования. ().

Правильная оценка среднедневного диапазона волатильности позволяет найти не только удобную точку для входа, но и оценить примерную цену закрытия позиции: если рынок активный и трудно прогнозируемый, то можно закрыть, когда цена достигает границы среднего диапазона, или, если рынок сохраняет прибыльную тенденцию - можно подержать позицию до конца торгового дня.

Хоть и считается, что инвестиции в несколько инструментов снижают общий риск, в случае с внутридневной торговлей на Форекс этот аргумент не работает. Необходимо тщательно изучить динамику работы актива в течение дня, причем в различных условиях и на разных периодах, потому что главным критерием должна стать ликвидность, активность и достаточно большой ценовой диапазон выбранного инструмента актива именно в удобное для трейдера торговое время. Кроме того, выбранный актив должен максимально соответствовать торговой системе и уровню риска.

Как правило, стабильной эффективности можно добиться при работе с 2-3 активами. Для нескольких успешных сделок в день бывает достаточно среднедневной волатильности в 40-60 пунктов в течении наиболее активных торговых сессий. При удержании сделок в течении нескольких часов прибыль необходимо фиксировать частями, чтобы избежать потерь при резком развороте или иных нестандартных ситуациях.

Желание одновременно торговать на всем, что движется, уничтожает депозит прямо пропорционально вашей активности - практика показывает, что наличие одновременных позиций более чем на трех активах распыляет внимание трейдера. Не забываем, что при возникновении критических ситуаций нужно будет принимать быстрое решение по нескольким активам, что дополнительно усложняет торговлю.

Именно при работе в течении дня разница между новичком и опытным интрадей-трейдером наиболее очевидна:

• Новичок еще считает , что быстрая внутридневная торговля не требует глубокого анализа рынка, в то время как опытный игрок уже понимает , что каждая успешная сделка в течении дня как раз и является результатом правильного анализа.
• Новичок хочет быстро попасть в направление, которое рынок показывает в данный момент, быстро заработать и быстро уйти, без анализа своих действий - как до открытия сделки, так и после. Опытный считает, что рынок сам должен прийти к его расчетной точке.

Технически внутридневная торговля на рынке Форекс дает достаточно много торговых сигналов, но необходимо выбирать наиболее вероятные, так как времени на исправление ошибок будет мало. Анализ традиционно выполняется от большего интервала к меньшему, начинать рекомендуется с дневного графика с учетом фундаментального анализа на текущий день.

Именно внутри дня поведение цены под влиянием фундаментальных факторов почти не поддается прогнозированию, а потому нужно быть готовым к любому из возможных вариантов развития событий. Если у вас нет успешного опыта торговли на новостях, то оптимальным будет встречать новости без открытых позиций, отследить реакцию рынка и затем входить на стабильном тренде. При наличии открытых позиций - подтягиваем стопы и частично фиксируем прибыль, чтобы во время спекулятивного движения можно было не вмешиваться в процесс.

Успешность внутридневной торговли напрямую зависит от ваших целей, но рынок может быть нестабильным или наоборот слабоволатильным, а потому не позволит вам выполнить поставленные задачи. Рекомендуется ставить для себя ограничение как по убыткам, так и по прибыли, то есть прекращать торговлю не только при получении убытка, скажем, в 50 пунктов, но и при получении такого уже уровня профита.

Если вы стабильный интрадей трейдер – не оставляйте позиции на следующий день. Новый день сформирует совсем новый рынок, а если же вы уверены, что можете выполнить надежный прогноз более чем на сутки, то создавайте и применяйте полноценную среднесрочную торговую систему, а не пытайтесь торговать на среднесроке со старыми правилами.
Время работы каждый трейдер определяет индивидуально, но нужно понимать, что крупные игроки - биржи, банки, корпорации, центробанки и фонды работают по своему графику. Самые большие колебания выбранного вами актива в периоды дневной активности ведущего региона, например, EUR/USD - с 5.00 до 18.00 по Гринвичу, а сырьевые или товарные активы (и связанные с ними валютные) крепко «привязаны» к режиму работы фондовых бирж.

В качестве особенно волатильных моментов отметим следующие:

• Открытие/закрытие ключевых торговых сессий.
• Утренние закрытие азиатских фондовых бирж.
• Конец азиатской (без Китая!), начало европейской и начало американской сессий считается оптимальной точкой для разворотных сетапов, перекрывающих утреннее и дневное движение.

Гэп в начале недели, как правило, интрадейщиками не торгуется, но отследить его влияние на общий тренд нужно обязательно. Тем более что, в понедельник большинство крупных участников не торгуют, что обычно ослабляет ценовые уровни предыдущей недели и тогда даже небольшие торговые объемы могут вызвать значительные колебания и формирование новых целей.

Вечер пятницы опасен по той же причине - многие игроки фиксируют позиции перед выходными, а также не рискуют торговать на макроэкономических данных США, традиционно публикуемых в это время. С точки зрения отработки новостей также спекулятивно опасным можно считать вечер среды с его традиционными публикациями протоколов ФРС и данных по запасам энергетического сырья.

Тем не менее, бывают ситуации, когда можно рискнуть открыть новую позицию против основного дневного движения именно на американской сессии:

• Рынок достиг, но не пробил сильные уровни поддержки/сопротивления (на D1).
• Превышен среднедневной диапазон по активу и достигнут сильный технический уровень.
• Основное движение является спекулятивной реакции на фундаментальные факторы.

Вероятность и параметры возможного разворота уже открытых позиций должен допускать актуальный торговый план на текущий день, а сам переворот при необходимости выполняется разворотным стоп-ордером в точке открытия основной сделки.

Основные ошибки трейдера интрадей

Усреднение убыточных позиций без серьезных оснований для разворота текущего направления. Идет пересиживание убытков, под новые (тоже убыточные!) позиции резервируются торговые средства, которые могли быть использованы для открытия новых сделок с большей вероятностью профита, например, по другим активам. Внутри дня нужно как можно быстрее выходить из плохих сделок и ждать новых выгодных моментов.

Неверное поведение до, во время и сразу после новостей. Нужно понимать, что перед новостями идет накопление рыночных и отложенных ордеров, стопы которых с удовольствием сбиваются крупными игроками за 1-2 минуты до выхода новости. Отсюда быстрые «нервные» развороты, еще до того как будет сформирована основная реакция.

Превышение допустимого риска с целью получения быстрого профита. Оптимальный уровень риска (для любого депозита!) при внутридневной торговле - не более 1% на одну сделку и тогда будет высокий шанс вернуть такие некритичные потери.

Психологические ошибки при торговле внутри дня. Интрадей торговля характерна постоянным поиском сигналов на вход и контролем открытых сделок, а потому требует крепких нервов и здоровья, абсолютной дисциплины, внутреннего спокойствия, бесконечного терпения и чрезвычайно быстрой реакции, так как принятие торгового решения происходит в жестких условиях. Обычно трейдеры переоценивают в себе такие способности. В результате: постоянное напряжение, бесконечный рабочий день, хроническая усталость, постоянное стремление отыграть потери, ошибки и превышение риска.

Отдельным отрицательным фактором можно считать завышенные ожидания от такого типа торговли, и когда поставленные цели не достигаются, в том числе и по рыночным, независящим от трейдера, причинам, они, как правило, заканчиваются всеми вышеперечисленными проблемами. Решает все подобные проблемы только работа по четкому торговому плану () и жесткий манименеджмент.

И в качестве заключения …

На современных рынках в связи с популярностью различных средств автоматизации торговли, а аткже высокочастотного трейдинга (), внутридневные графики выглядят «рыночным шумом», переполненным ложными сигналами.

Тем не менее, большинство новичков торгуют именно внутри дня в надежде максимально нарастить депозит за короткий срок, причем с минимальными умственными усилиями. В реальности на внутридневной торговле разоряются около 80% трейдеров, потому что этот «рыночный шум» плохо поддается статистическим расчетам, заложенным в традиционные технические индикаторы.

Но шанс заработать у таких игроков все-таки достаточно высок, но торговой целью должен быть не размер заработка, а его стабильность как результат правильного торгового поведения трейдера. Внутридневная торговая стратегия должна давать редкие, но очень качественные сигналы, даже если при этом в результате получается малая прибыль. И тогда при соблюдении правил управления капиталом каждый ваш торговый день будет прожит не зря.