Взаимосвязь волн эллиота и волн вульфа. Волны Вульфа

Каналы представляют для трейдера наглядный пример определения точек открытия и закрытия торговых позиций, позволяют произвести оценку текущей ситуации для принятия торговых решений. Базовые правила принятия решений о торговле в канале отлично информируют о движении цены в рамках канала, но отсутствие достаточно определенных или формализованных правил не позволяют определить место при пробое его границ и часто застают врасплох трейдера. Для идентификации таких мест применяются М и W модели или паттерны Мерилла (Merill ), бабочки «Гартли», модели Песавенто, а так же волны Вульфа.

Волны Вульфа. Правила нахождения и разметки

При всей уникальности рынка за всю историю их существования эмпирически составлены повторяющиеся комбинации данных цены, объема и индикаторов, которые назвали паттернами. Анализ паттернов основан на одной из аксиом анализа технических параметров цены – «История повторяется». Паттерны также называются фигурами или шаблонами.

Паттерны бывают нескольких типов:

неопределенные паттерны;
паттерны продолжения существующей тенденции;
паттерны смены существующей тенденции.

К последним относятся канальные модели Волн Вульфа.

Как сказано на сайте автора данной методики, эти волны показывают стремление к равновесию между спросом и предложением. Данные модели не являются уникальными. Их можно встретить на любых рынках и на всех временных диапазонах. Исследования автора данной модели позволяет по иному взглянуть на форму волн Эллиотта или модели Мерилла. В частности, примером таких волн в наклонном канале является сочетание в пяти-волновой структуры Эллиотта 1-2-3-4-5, где точка один - это начало коррекционной волны 2 или W 14 модели Мерилла (Merill ). Это пример для восходящего тренда. И примером для нисходящего тренда может служить модель М3 Мерилла (Merill ) или точка четыре как начало в волнах Эллиотта (4-5-а-b -c ). Но самыми правильными формациями можно считать фигуры, возникающие на коррекциях волн. Там они могут быть абсолютно правильными и показывающими точку прорыва канала, который представляет собой коррекция.

Главной ценностью формаций Волн Вульфа является то, что размах движения может быть предсказан с удивительной точностью.

В своей статье "Лень двигатель прогресса. Полуавтоматическая разметка шаблона" я уже приводил правила разметки шаблона для торговли по Волнам Вульфа.

Рассмотрим пример образования указанной формации, сформированной в конце января 2009 года, по шагам.

На первом этапе нашей разметки необходимо установить фибо уровни между точками 2 и 3. Таким образом мы проектируем будущее развитие ценового движения. Откат, начавшийся от точки 3, завершился в районе между 38 и 61 процент от ценового движения точек 2 и 3. Идеальное соотношение. Таким образом мы получили на графике точку 4 и ожидаем формирования волны 5. Здесь необходимо учесть очень важное замечание - волна пять может составлять 138 или 161 процент от волны 2-3. В данном случае мы имеем ровно 138,2%

После определения ключевых точек на нашем шаблоне нумеруем найденные волны и наносим трендовые линии для проектирования целевой зоны нашего шаблона. Немаловажная деталь для разметки любого шаблона заключается в том, что нужно правильно определить точку 1. Точка один не всегда находится на вершине перелома зигзага. Эта точка может быть расположена между точками 1 и 2. Для ее проектирования необходимо соединить трендовой линией точки 5 и 3, а затем на пересечении отрезка между точками 1 и 2 находим искомую точку, откуда проводим луч через точку 4 для проектирования целевой зоны точки 6.

И в завершение нашей работы наносим временные фибо зоны, для определения времени завершения ценового движения. Необходимо учитывать, что временные зоны имеют свою погрешность, связанную с тем, что на графике существуют пропуски по времени в выходные, но, тем не менее, ориентир, пусть достаточно условный, есть.

Уверенный вход в рынок может осуществляться после пробития свечей трендовой линии, соединяющей точки 2 и 4. Канал, который образует трендовые линии 1-3-5 и 2-4, преимущественно сужающийся или параллельный. Немаловажным фактором, который указывает создатель системы, является симметрия. И наиболее точные модели получаются, когда между точками 1-3-5 временные интервалы равные.

Правда, несмотря на это, указанные формации работают и без строгого соблюдения симметрии. Бывают случаи, когда цена не доходит до проектируемого значения несколько пунктов, или пересекает и уходит дальше. Приходилось наблюдать, как цена уходила намного дальше, и при рассмотрении старшего тайм-фрейма там обнаруживалась соответствующая формация волн. Происходило наложение, что только усиливало движение в одну сторону. Вероятно, это так называемая фрактальность рынка.

Заключение

Необходимо иметь в виду, что паттерны Волн Вульфа, как модели пробития каналов, наряду с большинством торговых стратегий очень субъективны. Чрезвычайно важно использовать данные модели после приобретения необходимых навыков на истории и демонстрационном счете. И, конечно же, не забываем про стоп-приказы.

Среди огромнейшего количества методик торговли на валютном рынке Волны Вульфа являются одной из сложных, но в тоже время весьма эффективных. Именно поэтому в сети можно встретить огромнейшее количество курсов и трейдеров, которые продвигают свои инфо-продукты под эгидой профессионального заработка на волнах. Для того чтобы правильно интерпретировать и использовать методику необходим опыт работы и понимание рыночных процессов, поэтому новичкам не рекомендуется сразу приступать к технике торговли по волнам.

Согласно основной теории Ральфа Эллиотта ценовые колебания имеют волновую структуру, которая по своей сути зачастую повторяется после выполнения определенной фазы. Впоследствии другие теоретики и практики привели свои видения и методики волновых анализов, включая Билла Вульфа. Понимая данную структуру волн можно определенно точно предсказывать направление движения и точки разворотов или коррекций. Анализ по такой методике является весьма популярным в силу своей эффективности и точности, что позволяет зарабатывать многим трейдерам.

Впервые о Волнах Вульфа было упоминание в книге Линды Рашке, на то время Билл уже более 10 лет прибыльно торговал по своей стратегии индексом S&P 500 и отлично прогнозировал его последующие движения. Позже Вульф написал собственную книгу, по которой ныне зарабатывают трейдеры самых различных рынков, включая трейдеров торгующих на Forex.

Что же собой представляют волны Вульфа, как их строить и как на них торговать, какие закономерности преследуют, и самое главное – как зарабатывать на рынке Форекс по данной методике? Именно об этом мы и поговорим в данной статье.

Что такое Волны Вульфа и в чем их особенность

Волны Вульфа – это своеобразная методика волнового анализа, коих на текущий момент достаточное множество. В отличие от методологий Эллиотта и прочих, техника Вульфа значительно проще. В тоже время Волны Вульфа обеспечивают не меньшее понимание рыночных процессов и обладают аналогичной эффективностью, что позволяет получать внушительный заработок с правильным применением техники.

В особенности волновой теории заключается принцип взаимодействия всех процессов, который в физике объяснял Исаак Ньютон – каждое действие приводит к противодействию. Таким образом, каждый всплеск движения на рынке приводит к откатам, которые в свою очередь формируют начало нового движения. Хаотичные рыночные движения на самом деле можно разобрать и систематизировать, что и позволяет выполнить волновой анализ по теории Вульфа.

Алгоритм определения Волн Вульфа

Для того чтобы правильно торговать на форекс по волнам Вульфа, необходимо научиться распознавать бычьи и медвежьи модели, а также начальные и конечные стадии волнового цикла. Конечно же, на первом этапе быстро и правильно интерпретировать вряд ли получится, но впоследствии, ежедневно практикуясь, вы сможете достаточно быстро овладеть методикой и легко распознавать волны. К тому же сделать это куда проще, если систематически обращаться к детализированному алгоритму.

Правила бычьей модели

Точка 1– точка начала отсчета, как правило, является первой коррекцией после определённого трендового движения или завершенного предыдущего цикла волн.

Точка 2 – наивысшая точка достижения цены после движения из точки 1. Соответственно точка 2 должна быть выше точки 1 и всех последующих точек в данном цикле. Движение от 1 к 2 называется первой восходящей волной и является фундаментом для всех последующих волн.

Точка 3 – точка завершения отката после коррекции от вершины 2. Точка 3 обязательно должна быть ниже точки 1, в противном случае данный паттерн не является волнами Вульфа. Движение из точки 2 в точку 3 является нисходящим откатом первой волны.

Точка 4 максимум второй волны, которая является восходящим движением из точки 3. Вершина 4 должна быть ниже второй, но выше третьей точки. Движение от точки 3 к точке 4 называется второй восходящей волной.

Только на данном этапе можно определить начало паттерна по волнам Вульфа. Не следует искать формация с самого зарождения с 1-ой точки – так у вас ничего не выйдет. Ищите сразу на графике паттерн, который являет собой две волны, т.е. четыре сформированные точки.

Точка 5 – это минимум отката, который происходит после формирования второй волны (3-4). Точка 5 должна быть ниже точек 1, 2, 3, 4 а также находится на проекционной линии из точки 1 и 3. Точка 5 является точкой входа в позицию, т.е. только на данном этапе мы будем планировать вход в сделку.

Точка 6 – финальная точка волнового цикла и наша потенциальная цель в сделке. На уровне данной точки мы будем устанавливать тейк-профит для выхода из позиции. Чтобы её определить необходимо провести проекционную линию из точки 1 и 4. Волна 5-6 называется завершающей третьей волной восходящего движения и после её формирования, т.е. достижения ценой точки 6, волновой цикл Вульфа считается завершённым.

Правила медвежьей модели

Медвежий паттерн Вульфа является полностью обратным бычьему, поэтому его определение будет зеркальным.

Точка 1 – начало первой нисходящей волны – точка определения всей формации.

Точка 2 – минимум всей формации – нисходящее движение из точки 1. Точка 2 должна быть ниже точки 1.

Точка 3 – вершина первого коррекционного движения из минимума (2). Точка 3 обязательно должна быть выше точки 1.

Точка 4 – второй минимум, сформированный нисходящим движением из точки 3. Точка 4 обязательно должна быть ниже третьей точки, но выше второй.

После формирования 4-ой точки мы обращаем внимание на данный паттерн и готовимся к торговле по нему.

Точка 5 – вершина восходящего движения, которое началось из точки 4. Точка 5 будет служить нашей точкой входа, поэтому мы должны заранее определить наиболее вероятное её расположение. Для этого необходимо прочертить линию из точки 1 через точку 3 и провести проекцию, которая укажет на возможное местоположение 5ой точки. Как только 5ая точка сформирована и начинается разворот, мы входим в короткую позицию. Точка 5 обязательно должна быть выше 1 и 3 точки.

Точка 6 – финальная точка формирования паттерна и наш предполагаемый уровень тейк-профита. Чтобы определить расположение точки 6 необходимо провести проекционную линию через точки 1 и 4. После того, как цена дойдет до этой линии, точка будет сформированной, позицию можно закрывать, а волновой цикл считать завершенным.

Ориентируясь по данным правилам необходимо определять волны Вульфа и входить в соответствующие сделки. Попрактикуйтесь на исторических графиках в определении циклов. Наблюдая графики, вы наверняка заметите, что далеко не все паттерны столь идеальны как по алгоритму. Большая часть будет сформирована с проторговками и несколькими вершинами на одной точке, поэтому важно также определить прочие особенности определения точки входа.

Лучшие форекс брокеры

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.

Неопознанная 4-ая точка

Зачастую все классические и нестандартные фигуры технического анализа строятся далеко не так, как указано по алгоритму. Рыночные процессы сопровождаются огромным количество шумов, из-за которых фигуры теряют свою идентичность и начинающим становится трудно их правильно определить. Следует учитывать данный факт, поэтому мы сразу определим наиболее возможные варианты изменения паттернов Вульфа.

На вершине в точке 4 очень часто происходит проторговка, флет или серия ложных пробоев, что ухудшает видимость фигуры, а также затрудняет определение верной точки, вследствие чего неправильное проецирование дальнейших точек входа и выхода.

Если на точке 4 будет сразу несколько пиковых вершин, нам будет затруднительно определить цель в сделке, поскольку незначительные погрешности в точке 4 могут существенно изменить местоположение финальной 6-ой точки. Поэтому необходимо учитывать все возможные варианты и предопределять несколько точек 6.

Посмотрите на представленную выше схему бычьей модели. Учитывая количество возможных точек 4, наша целевая точка 6 могла бы сформироваться в любой из указанных, и возможно цена бы не дошла до предопределённого уровня и развернулась вниз. Таким образом, неправильная прорисовка точек превратилась бы из потенциально прибыльной сделки в убыточную. Чтобы такого не происходило, в подобных ситуациях необходимо разбивать ордер закрытия позиции на несколько равнозначных частей и устанавливать на нескольких проекционных точках 6. Таким образом, вероятность срабатывания одного из ордеров увеличивает шансы как минимум на безубыточную позицию в итоге.

Сладкая зона

Последняя третья волна или движение из точки 5 в точку 6 является самым сильным, зачастую объёмным и длинным, поэтому для его реализации цене необходимо набрать соответствующую ликвидность. Таким образом, в точке 5 очень часто происходят импульсные ложные пробои с образованием длинных шипов, что свидетельствует о снятии стопов мелких рыночных участников.

Волновая теория Вульфа позволяет заранее определить зону этих движений и зайти в сделку по самой лучше цене, что в терминологии данной методики называется сладкой зоной – sweet zone.

Чтобы определить сладкую зону, проведите линию на точках 2 и 4 и проложите параллельную на точку 3. Если данная линия будет совпадать с проекционной линией 1-3, тогда сладкая зона в данном паттерне отсутствует.

Как находить модели на графике

Чтобы оперативно определить паттерн Вульфа, следует сразу обращать внимание на текущие максимумы или минимумы графика. При нахождении трёх возрастающих или трёх снижающихся точек предполагаем, что это точки 1, 3 и 5. При этом пятая точка должна быть в стадии формирования, иначе для нас такой паттерн уже будет неинтересен, так как он начал отрабатывать.

Если эти точки расположены на одной линии, проверяем их соответствие по алгоритму, а также соответствие точек 2 и 4 с учетом правил бычьих или медвежьих моделей.

Рассмотрим примеры

На графике мы видим образование восходящей фигуры на откате от трендового движения. Зафиксировать этот паттерн мы могли бы только после формирования точки 4. Далее чертим линии соединяющие вершины и низины коррекции. Проверяем соответствия параметров. Точка 2 выше точки 1, третья точка сформировала новый минимум коррекции, после чего образовалась точка 4 выше точки два. Ожидаем формирования точки 5 на линии, соединяющей 1 и 3. После того как начался отбой от этой линии, входим в лонговую позицию, стоп ставим чуть ниже лоу точки 5, а тейк профит определяем по линии, проведённой с точки 1 через точку 4.

На следующем дневном графике пары евродоллар мы видим появление двух вершин, также после восходящего движения. От этих вершин выполнялись коррекции, каждая из которых ниже предыдущей, что указывает на вероятность медвежьего паттерна Вульфа. Проверяем паттерн по соответствиям – точка 3 выше точки 1, точка 2 ниже 1, но выше 4. Проводим линию через 1 и 3 и ожидаем формирование точки входа 5. Как только начался отбой от линии, входим в позицию Sell со стопом несколько выше хай образованного точкой 5, а для определения уровня тейк-профита проводим линию из точки 1 через точку 4.

Выводы

Торговая стратегия на построении волн Вульфа является достаточно сложной, однако если уделить должное время практике, то уже через некоторое время вы легко сможете определять самые сложные паттерны и входить в наиболее перспективных точках. Соблюдение всех правил торговой стратегии позволяет получать хорошее соотношение прибыли, которое зачастую более чем в три раза превышает возможный стоп.

Среди методов технического анализа достойное место занимают волны Вульфа, основанные на поиске ценовых паттернов и отличающиеся простотой использования. Авторство данного инструмента принадлежит Биллу Вульфу. Его метод отличается от известных волн Эллиота тем, что не требует выполнения разметки на младших и старших тайм-фреймах, а анализ выполняется по ходу торговли. При этом трейдеру достаточно выбрать ряд торговых инструментов для определенных временных масштабов, после чего просто ждать появления моделей.

В основе теории волн Вульфа лежит первый закон физики Ньютона, гласящий, что на каждое действие есть противодействие. Благодаря этому, она выдает надежные модели, позволяющие отслеживать смену тренда и точки входа после коррекции или отката.

Включая волны Вульфа в свою торговую стратегию, трейдер может использовать их в качестве как основного, так и дополнительного индикатора. Нередко этот метод комбинируют с японскими свечами, волнами Эллиота, методом Мюррея или инструментами Фибоначчи.

Несмотря на всю простоту волн Вульфа, для их успешного применения все же необходимо иметь определенные теоретические и практические знания. Регулярная практика и тестирование индикатора помогут быстро и безошибочно находить волны Вульфа на графиках в реальном времени. Наиболее эффективно данный инструмент работает в условиях волатильных рынков, таких как валютный рынок Форекс.

Бычья волна Вульфа

Бычья волна Вульфа состоит из серии разнонаправленных волн, формирующих ценовой паттерн. Такая модель включает в себя шесть волн, для определения которых следует знать их основные признаки.

Признаки бычьей модели волны Вульфа:

Волна 1 – основание модели.
Волна 2 – образует значимую вершину после волны 1, но не обязательно это будет максимум.
Волна 3 – пробивает минимум волны 1.
Волна 4 – ее рост превышает минимум волны 1, но не доходит до максимума волны 2.
Волна 5 – формирует минимум, выходящий за волну 3.
Волна 6 – самая мощная возрастающая волна модели Вульфа.

Говорить о том, что формируется волна Вульфа, можно только после появление первых четырех волн, но входить на рынок необходимо не ранее волны 6. Именно волна 6 является наиболее удачным моментом для торговли.

После формирования волн 1, 2, 3 и 4 выполняется построение двух базовых линий, которые и станут основой для торговой стратегии. Первая линия строится от минимума волны 1 к максимуму волны 4, а вторая – между минимумами волн 1 и 3. Они обозначат в итоге место вероятного начала и окончания волны 6. Следует отметить, что волна 5 не всегда доходит до базовой линии, а порой может и пересекать ее, поэтому начало волны 6 может варьироваться, но об этом позже.

Торговля начинается после того, как получено подтверждение формирования волны 6. Для этого используются дополнительные индикаторы, например скользящую среднюю, выступающую поддержкой волны 5, значимый уровень по Мюррею или трендовую линию. Также подтвердить начало шестой волны может свечная модель.

ICE FX - возможно, самый честный брокер

100% прозрачность

ICE FX подтвердит вывод любой вашей сделки на межбанк

Демонстрация средств

ICE FX покажет свои счета у всех торговых и платежных контрагентов

Получи 100 000$ в управление, просто продемонстрировав стабильную торговлю

Медвежья волна Вульфа

Медвежья волна Вульфа представляет собой зеркальное отображение бычьей модели.

Таким образом, для идентификации медвежьей волны Вульфа используются признаки, диаметрально противоположные бычьим.

Волна 1 – вершина модели.
Волна 2 – значимая впадина после волны 1, но не выходящая за ее минимум.
Волна 3 – пробивает максимум волны 1.
Волна 4 – опускается ниже максимума волны 1, но не ниже минимума волны 2.
Волна 5 – образует максимум, превышающий максимум волны 3.
Волна 6 – самая мощная волна модели.

Торговля в этом случае также ведется на волне 6 с учетом двух базовых линий, проходящих через волны 1-3 и 1-4. Волна 6 может как пробивать их, так и не доходить до них.

Чтобы правильно определить бычьи и медвежьи волны Вульфа, необходимо внимательно изучить данные правила. В противном случае могут возникнуть затруднения с правильным входом на рынок. Чтобы лучше запомнить теоретическую часть, рекомендуем взять чистый лист бумаги и нарисовать на нем модель волн Вульфа. При этом рисуя новую волну, проговаривайте про себя правила ее формирования. Так вы не только запомните их, но и сможете с успехом применить на практике.

Особенности четвертой волны Вульфа

Особого внимания в идентификации волны Вульфа требует именно четвертая волна. Это связано с тем, что она нередко может принимать вид модели «треугольник». В результате получается так, что первый пик волны оказывается очень высоко, а проведенная через него линия 1-4 строится под большим углом, что делает ее недосягаемой для последующих волн модели Вульфа. В такой ситуации лучше строить несколько базовых линий 1-4, выбирая в качестве второй точки все пики «треугольника». Это позволит получить более наглядную картину.

Данный пример наглядно отображен на графике выше. Как видите, четвертая волна имеет форму треугольника с тремя пиками, через которые и были проведены линии от минимума волны 1. В итоге волна 6 закончила свое формирование на ближней из этих линий.

Более интересный вариант представлен на графике 2. В этом случае волна 6 вначале опустилась до уровня средней линии 1-4, после чего выполнила коррекцию, наткнулась на сопротивление и вновь пошла вниз, достигнув крайней линии 1-4.

На графике 3 представлена ситуация волны Вульфа, когда волна 4 формируется как обычно, но после нее наблюдается флетовая остановка цены. В этом случае рекомендуется провести две линии 1-4, среди которых одна проведена через первый максимум волны 4, а вторая через флет перед началом волны 5. Что же касается волны 6, то здесь может быть два варианта. Волна 6 достигнет первой линии 1-4 и отскочит от нее, или пробьет этот уровень и продолжит движение. В такой ситуации важно проследить поведение рынка, на основании чего и принимать решения по поводу корректировки своей торговли.

Sweet Zone в волнах Вульфа

Анализируя волны Вульфа, можно нередко заметить ситуацию, когда волна 5 пробивает линию 1-3. Это не является нарушением правил, а лишь исключение из них. В таких случаях в игру вступает дополнительный сектор Sweet Zone, который также не мешает учесть во время торговли. Именно он и отмечает уровень окончания волны 5.

Для построения Sweet Zone необходимо провести еще две дополнительные линии. Первая соединят между собой вершины волны 2 и 4. После этого строится вторая линия, параллельная линии 2-4 и проходящая через вершину третьей волны Вульфа. Если между линиями 1-3 и 2-4 образуется слишком большой угол, то вторая линия Sweet Zone проводится через вершину волны 1. Также бывает так, что линии 1-3 и 2-4 параллельны друг другу, в этом случае дополнительный сектор Sweet Zone строить не имеет смысла, так как он не будет показательным.

Если вы используете для торговли программу MetaTrader, то для построения Sweet Zone можно воспользоваться инструментом «Равноудаленный канал».

Рассмотрим несколько примеров использования сектора Sweet Zone при анализе волны Вульфа.

На графике 4 видно, как волна 5 приблизилась к линии 1-3 и пробила ее. Чтобы определить момент начала волны 6, была построена зона Sweet Zone, проведенная через точку 3. Волна 5 достигла образовавшегося уровня и отскочила от Sweet Zone, перейдя к началу волны 6.

На графике 5 представлена ситуация волны Вульфа, когда линии 1-3 и 2-4 образуют между собой большой угол, поэтому зона Sweet Zone проводится через точку 1. Волна 5 пробила контрольную линию 1-3, но, достигнув уровня Sweet Zone, оттолкнулась и перешла в волну 6.

Sweet Zone можно использовать в своей торговле, входя на рынок именно в момент, когда цена доходит до данного уровня. Ведь именно это является сигналом того, что началось формирование шестой волны Вульфа, по которой и ведется основная торговля.

Однако чтобы такая сделка была успешной, не стоит спешить. Следует дождаться какого-либо дополнительного подтверждения начала волны 6. Для этого можно использовать различные индикаторы, трендовую линию, мюрревский уровень, важный уровень Фибо и т.п. При отсутствии подтверждения желательно дождаться, когда график сформирует классическую картину волны Вульфа, и только после этого действовать.

Совместное использование волн Вульфа и «Трех Индейцев»

Очень полезно периодически обратится к историческим графикам с целью поиска волн Вульфа. Это поможет быстрее и четче определять сигналы образования такой модели в реальном времени.

В мае-июне 2007 года на графике EUR/USD образовалась очень интересная картина, сочетающая в себе волны Вульфа и модели «Три индейца». Вначале рынок находился в состоянии коррекции, после чего была образована волна Вульфа, которая давала неоднозначный сигнал либо к локальной коррекции, либо к возобновлению тренда.

Рынок отбился от первуй группу индейцев, а на второй группе завершил свою коррекцию. После этого график пошел в рост.

Модель хоть и похожа, но торговать в ее условиях не рекомендуется, поскольку заранее невозможно предугадать, как поведет себя рынок. С другой стороны эту модель можно использовать в качестве дополнительного сигнала для входа на рынок.

– метод теханализа, в ходе которого проводится поиск и изучение определенных графических моделей, а с помощью инструментов, основанных на принципах этой теории, определяют оптимальные точки для входа в рынок. Анализ волн Вульфа может применяться на таймфреймах любой длины, начиная от пятиминутных.

Многие профессиональные трейдеры, которые пользуются этой теорией отмечают ее простоту.

Создателем системы является известный трейдер Билл Вульф . По словам автора, идею метода ему подсказал сэр Исаак Ньютон своим знаменитым третьим законом («Действию всегда есть равнозначное противодействие »). Волны Вульфа обычно применяют в комбинации с другими аналитическими средствами, например, или волнами Эллиотта.

Как строить волны Вульфа?

1. Бычьи волны

Как следует из названия, эта волна говорит нам о том, что на рынке скоро можно будет входить в длинные позиции. Этот паттерн появляется на основе волн, которые направлены в разные стороны (фактически, мы можем наблюдать рост волатильности, который приводит к появлению расходящегося треугольника).

Необходимо, чтобы график соответствовал следующим условиям:

«Единицей» отмечается дно волны, которое становится основанием для всей модели.
«Двойка» присваивается первой значимой вершине. Она может превышать предыдущий максимум, но это не является обязательным условием.
«Тройка» образует минимум, который должен расположиться под уровнем основания.
«Четверка» должна подняться выше «единицы», но не достигнуть вершины «двойки».
«Пятерка» снова формирует минимум, который окажется под «тройкой».
«Шестерка» является мощнейшей подволной в этой модели.

О том, что структура начала образовываться, можно серьезно задумываться только после того, как на графике появятся первые четыре отрезка. Через дно «единицы» и максимум «четверки» проводится прямая линия. Подразумевается, что ее конец совпадет с вершиной «шестерки» и станет точкой фиксации прибыли. Другая линия рисуется через первый и третий минимумы. В классическом варианте этот отрезок заканчивается «пятеркой», от которой начинается движение «шестерки». Это точка входа в рынок. Однако во многих случаях «пятерка» не совпадает с линией – не доходит или пересекает ее. Этот момент мы рассмотрим позже.

Торговать следует исключительно на шестой волне. Для входа в рынок необязательно дожидаться ее начала на графике. Можно воспользоваться дополнительными программами, например, осциллятором MACD или каким-нибудь трендовым индикатором, чтобы получить сигнал раньше и выиграть тем самым драгоценное время.

2. Медвежьи волны

Как уже было сказано, этот тип волн представляет собой зеркальное отражение «медвежьих». Соответственно, условия для их формирования диаметрально противоположны:

«Единица» является вершиной модели.
«Двойка» представляет собой значимую впадину.
«Тройка» – новый максимум, превышающий начальный пик.
«Четверка» опускается ниже «единицы», но не достигает уровня «двойки».
«Пятерка» образует очередной максимум, который будет выше «тройки».
«Шестерка» – мощный финишный отрезок этой модели.

Первая волна формируется точками 1 и 2. Во второй волне точка 3 должна быть выше точки 1. Что касается третьей волны, в ней точка 4 должна быть выше точки 1. Точка 5 четвертой волны должна быть выше точек 1 и 3. Наконец, шестая точка в последней волне является результатом отработки модели.

Вначале с распознаванием «медвежьих» и «бычьих» фигур могут возникать некоторые затруднения, но с накоплением опыта эти проблемы исчезнут сами собой.

Условия построения волн

Чтобы окончательно удостовериться в формировании волны Вульфа , нужно подвергнуть ее определенной проверке. Для «бычьей» модели изначально определяется «двойка», то есть, первая вершина. Затем выявляется «тройка» и только после нее «единица», которая должна быть выше. За ними идут «четверка» и «пятерка». Последняя в идеале находится прямо на линии, построенной через минимумы 1-3.

На следующем этапе через «единицу» и «четверку» рисуется EPA – линия ориентировочной цены по прибытии. Как только ценовой график ее достигает, наступает момент фиксации прибыли. Узнать предполагаемое время прибытия (ETA) мы сможем, увидев момент соединения линий, идущих через «двойку»-«четверку» и «единицу»-«тройку»

Для «медвежьей» модели тоже сначала определяется «двойка» – первая впадина. Затем ищут «тройку», «единицу», «четверку» и «пятерку». Линия EPA строится через 1-4, точка ETA образуется от пересечения 1-3 и 2-4.

Волна в точках 3 и 4 и ее особенности

Иногда волна, которая образуется точками 3 и 4 может выглядеть как треугольник. Это приводит начинающих трейдеров в замешательство. Они начинают полагать, что модель не отрабатывается. Тем не менее, если правильно проводить линии по точкам, то модель четко просматривается на графике. Посмотрите на пример:

Если проводить верхнюю грань расходящегося треугольника по точке 4, мы действительно не получим качественного результата. Такой анализ лишь внесет путаницу. Но если провести верхнюю грань расходящегося треугольника по вершине маленького треугольника, то у нас получится именно та картина, которая необходима для анализа с помощью волн Вульфа.

«Сладкая» зона образуется при построении ценового канала. Одна граница строится через точки 2-4, параллельный ей рубеж проходит через «тройку». Выделенная на рисунке область называется Sweet Zone .

Дело в том, что «пятерка» редко совпадает с линией 1-3, о чем мы уже говорили. Присутствие ее в границах зоны подтверждает, что рассматриваемая фигура является волной Вульфа. В отдельных случаях одна из линий канала строится через «единицу».

Дополнительные условия

Правильная волна должна соответствовать и таким условиям:

Линия, проведенная через 2 параллельно отрезку 1-3, должна быть выше («бычья» модель») или ниже («медвежья» модель) «четверки».
Линии 2-4 и 1-3 обязательно сходятся, если это не идеальная волна.

Идеальная стратегия Волн Вульфа

Чем совершеннее волна, тем выше вероятность того, что цена достигнет установленного тейк профита. Идеальные модели формируются редко, обнаружить их – серьезная удача. Рассмотрим требования, выдвигаемые к «элитным» волнам.

«Двойка» должна быть локальным пиком/впадиной.
Фигура, образуемая линиями 1-3 и 1-4, именуется «носом». Требуется, чтобы они располагались симметрично по отношению к горизонтали, проведенной через «единицу». При этом угол не должен быть тупым.
Расстояние между «единицей» и «двойкой» содержит больше свечей, чем в волне 3-4. Кроме того, данные отрезки параллельны или близки к этому.
«Тройка» пребывает в границах канала, образованного линиями через 1-2 и через «четверку».
«Пятерка» совпадает с линией 1-3. Она формируется не слишком большим количеством свечей, то есть, нерастянута по времени. «Пятерка» должна быть короче «тройки».
Группа точек 1-2-3 собрана менее компактно, чем 3-4-5. Расстояние между «тройкой» и «пятеркой» короче дистанции отрезка 1-3.

Волны Вульфа на примере

Существует несколько вариантов входа в рынок с помощью волн Вульфа. Начнем обзор с классической стратегии – вход от «пятерки» по тейк профиту. Если трейдер считает волну близкой к идеальной, он может ставить минимальный стоп приказ. В таком случае соотношение прибыли/убытка становится наиболее выгодным. Дополнительным сигналом может стать пребывание «пятерки» на значимом уровне Фибоначчи, дивергенция между 3 и 5 на , а также некоторые другие сообщения, формируемые посторонними индикаторами.

Следующая стратегия предусматривает вход при закрытии пин-бара (паттерна из трех свечей) на линии 1-3-5. Стоп лосс здесь небольшой, что всегда является плюсом. В этом случае тоже рекомендуется использовать дополнительные сигналы.

Когда цена заходит в Sweet Zone и возвращается оттуда, закрывшись выше («бычья» модель) или ниже линии 1-3-5 («медвежья» модель), стоит заключать сделку на покупку или продажу. Рекомендуется использовать отложенный ордер.

Достаточно распространенным вариантом торговли является вход в рынок на уровне точки 3. Минусом его является солидный стоп, который нужно будет ставить над последним локальным экстремумом. Сигнал формируется в момент возврата цены и образования фрактала. Существуют и другие методы, но для полноценной работы вполне хватити вышеперечисленных.

Вульф и другие паттерны

У волн Вульфа есть одна интересная особенность. Дело в том, что в процессе формирования этого паттерна, появляется еще один паттерн графического анализа – . При формировании бычьих волн, Три индейца предупреждают о том, что после третьего касания может развиваться восходящее движение. Это своего рода дополнительный сигнал к действию. То же самое касается и медвежьих волн Вульфа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Введение

Рынок Форекс / Forex является высокодоходным и высокорискованным средством извлечения прибыли от сделок по валютным курсам. Используемые инструменты работы на рынке Форекс во многом определяют результат валютной торговли участниками рынка Форекс, являющихся клиентами брокеров. Каждый Форекс- брокер предлагает свой торговый терминал, однако большинство брокеров и трейдеров рынка Forex сходятся сегодня в своем выборе терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Форум ФорексДеньги создан для тех, кто выбирает в своей Форекс торговле терминал семейства MetaTrader, а так же платформы брокеров бинарных опционов.

Обсуждение торговли

Прогнозы рынка Forex, независимые мнения экспертов валютного рынка - всё это вы найдете в . Приветствуется наличие опыта работы на Форекс, однако не запрещены вход и право участия в дискуссиях всем желающим, в том числе трейдерам-новичкам. Обмен мнениями по движениям валют, демонстрация собственной торговли, ведение трейдерских дневников, разработка форекс-стратегий, взаимопомощь - главная цель общения в Форекс-форуме, посвященном трейдингу.

Общение с брокерами и трейдерами (про брокеров)

Если вы имеете негативный или положительный опыт работы с Форекс-брокером, поделитесь им в , посвященном вопросам качества брокерских услуг. Вы можете оставить отзыв о вашем брокере, рассказав о преимуществах или недостатках торговли через него. Совокупность отзывов трейдеров о брокерах представляет собой своеобразный рейтинг Форекс-брокеров. В этом рейтинге вы можете видеть лидеров и аутсайдеров рынка услуг трейдинга на Forex.

Софт для трейдеров, автоматизация торговли

Трейдеров, занимающихся автоматизацией торговли, созданием форекс-роботов, приглашаем в раздел , где можно задать любой вопрос по торговым платформам MetaTrader, опубликовать свои наработки, или взять готовые рекомендации по автоматизации трейдинга.

Свободное общение на Форуме ФорексДеньги

Вы хотите отдохнуть? Или пока еще не располагаете нужной квалификацией для общения в трейдинговых разделах? Тогда вам подойдет Форекс-форум для . Разумеется, не запрещено общение на темы, близкие к рынку Форекс. Здесь вы найдете анекдоты про трейдеров, карикатуры на экономическую тематику и полноценный офф-топ.

Деньги за общение на Форуме ФорексДеньги

Форум ФорексДеньги позволяет получить не только удовольствие от общения, но и существенное материальное вознаграждение благодаря . Средства, начисляемые за сообщения, которые развивают форум и вызывают интерес аудитории форума, могут быть использованы в Форекс-трейдинге у одного из партнеров форума.

Благодарим вас за выбор нашего форума в качестве места общения!